Adaptyvioji kainų zona arba APZ yra Lee Leibfarth sukurtas techninis rodiklis, pirmą kartą aprašytas žurnale „Techninė atsargų ir prekių analizė“. (2006 m. Rugsėjo mėn. Leidimas: „Nurodykite posūkio tašką: prekyba naudojant adaptyvią kainų zoną“).
APZ yra nepastovumu pagrįstas rodiklis, kuris pasirodo kaip juostų rinkinys, išdėstytas virš kainų diagramos. APZ, ypač naudingas tendencijose, kuriose nėra tendencijų, buvo sukurtas padėti prekybininkams rasti galimus posūkius rinkose. Šiame straipsnyje bus nagrinėjami APZ skaičiavimai, taip pat keletas galimų prekybos programų.
Apskaičiuojama adaptyvioji kainų zona
APZ yra pagrįstas trumpalaikiu dvigubai išlygintu eksponentiniu slenkamuoju vidurkiu arba EMA, kuris greitai reaguoja į kainų pokyčius, sumažindamas atsilikimą. Norint sukurti greitai reaguojantį vidurkį, naudojama kitos EMA EMA. EMA suteikia daugiau reikšmės arba vertės naujausiems kainų duomenims nurodytu peržiūros laikotarpiu. Tai skiriasi nuo paprasto slenkančio vidurkio arba SMA, kuris suteikia vienodą svorį visiems duomenų taškams peržiūros laikotarpiu. EMA pabrėžia naujausią kainų veiklą, todėl ji gali greičiau reaguoti į dabartinius kainų svyravimus ir rinkos sąlygų pokyčius. APZ naudoja kitų penkių laikotarpių EMA uždarymo kainas.
APZ skaičiavimų adaptyvusis komponentas gaunamas naudojant adaptacinį diapazoną nepastovumui matuoti. Ši nepastovumo vertė pasiekiama apskaičiuojant penkių laikotarpių EMA iš penkių laikotarpių EMA iš dabartinės aukštos atėmus dabartinę žemąją:
Nepastovumo vertė = penkių periodų EMA iš (aukšto - žemo) penkių periodų EMA
Tada nepastovumo vertė padauginama iš nuokrypio koeficiento (pavyzdžiui, 2 nuokrypio koeficiento), kad būtų sukurta viršutinė ir apatinė juostos. Nuokrypio faktorius paveiks atstumą, kurį juostos rodys nuo vidutinės kainos; Didesni nuokrypio faktoriai apims kainą laisviau, o mažesnės nuokrypio vertės labiau atitiks kainą. Kai kintamumo vertė yra padauginta iš tam tikro nuokrypio koeficiento, kintamumo vertė pridedama, kad būtų sukurta viršutinė APZ juosta, ir atimama, kad būtų nustatyta apatinė APZ juosta:
Viršutinė APZ juosta = (nepastovumo vertė * nuokrypio koeficientas) + nepastovumo vertė
Apatinė APZ juosta = (nepastovumo vertė * nuokrypio koeficientas) - nepastovumo vertė
Kaip tai veikia
APZ skaičiavimai sudaro dvi juostas, rodomas kainų diagramoje. Viršutinė ir apatinė APZ juostos nėra nei vienodos, nei simetriškos. APZ suformuotos juostos, priešingai, atsižvelgia į kintamumą ir keičiasi forma ir plotis (atstumas viena nuo kitos), kai keičiasi kainų aktyvumas. Apskritai, atstumas tarp viršutinės ir apatinės APZ juostų padidės, kai didesnės kainos svyruos, ir sumažės kainų judėjimo laikotarpiais. Todėl plačios juostos rodo padidėjusį nepastovumą, o siauros juostos rodo sumažėjusio nepastovumo laikotarpius. Tai parodyta 1 paveiksle, „e-mini Russell 2000“ ateities sandorių dienos schemoje.
Kainų aktyvumas dažniausiai išlieka APZ diapazonuose. Kai kaina kerta aukščiau ar žemiau juostų, ji nukrypo nuo savo statistinio vidurkio, todėl kaina turi tendenciją grįžti į statistinį vidurkį juostų viduje. Atsižvelgdami į tai, APZ gali padėti prekybininkams nustatyti galimus posūkius: Kai kaina kerta virš viršutinės APZ juostos, atsiranda pardavimo galimybė, nes kaina turi statistinę grąžą grįžti į APZ diapazoną; kai kaina slenka žemiau apatinės APZ juostos, atsiranda pirkimo galimybė.
Prekybos programos
APZ indikatorius gali būti naudingas bet kurioje rinkoje ar diagramų intervale, ir jis ypač gerai tinka nestabilioms, tendencingoms rinkoms. Pagrindinis APZ naudojimo būdas yra įvesti trumpąją poziciją (parduoti), kai kaina pažeidžia viršutinę APZ juostą; ir, atvirkščiai, įeiti į ilgą poziciją (pirkti), kai kaina pažeidžia apatinę APZ juostą. 2 paveiksle parodyta vienos minutės „e-mini Russell 2000“ ateities sandorių schema. Geltonos, paryškintos vietos rodo, kur kaina peržengė APZ juostų aukštį ar žemiau. Šie atvejai taip pat pažymėti mažu mėlynu tašku, pritvirtintu prie kainų juostos, kurioje įvyko pažeidimas.
Nors APZ yra naudingas nustatant potencialias pirkimo ir pardavimo galimybes, jo galimybės naudotis atskira prekybos sistema yra ribotos. Kadangi APZ juostos nėra simetriškos, prekybininkai prekybos pozicijai uždaryti turėtų naudoti pelno tikslus ir kitus pinigų valdymo metodus. Kitaip tariant, prekybininkai neturėtų tiesiog laukti priešingo signalo uždaryti ar pakeisti poziciją.
Be to, kaip ir beveik bet kuris prekybos rodiklis, atskiras indikatorius gali būti naudingas patvirtinant pirkimo ar pardavimo signalą. Kadangi APZ puikiai tinka nestabilioms rinkoms, tendencijų matavimo rodiklis, toks kaip vidutinis krypčių indeksas arba ADX, gali būti vertingas nustatant santykinę tendencijos jėgą ir taip patvirtinant arba paneigiant APZ signalą. „ADX“, kurį sukūrė „Welles Wilder“, gali padėti prekybininkams nustatyti sritis, kuriose tendencija netenka galios, ir todėl patvirtina, kur tikėtina kainų pokyčiai, kaip nurodo APZ. ADX matuoja santykinę tendencijos jėgą, rodomą skalėje nuo nulio iki 100, ir paprastai rodoma kaip lenkta linija žemiau kainų diagramos. ADX lygis mažesnis nei 30 ir mažėjantis rodo mažėjančią tendenciją ir gali patvirtinti APZ parodytas numatomo kainų perėjimo galimybes. Kai ADX lygis yra didesnis nei 30 arba kyla, patvirtinimas neįvyksta, todėl reikia atsargiai vartoti bet kokius APZ signalus.
3 paveiksle parodyta diagrama, kurioje yra ir APZ, ir ADX indikatoriai. Visų atvejų, kai kaina įsiskverbė į APZ juostas, ADX vertės išlieka virš 30. Todėl galima nepaisyti šių galimų įėjimo signalų, nes ADX nepateikė jokio patvirtinimo.
Esmė
APZ techninis rodiklis suteikia prekybininkams galimybę nustatyti galimus rinkos pokyčius. Kadangi APZ geriausiai veikia nestabiliose rinkose, kuriose nėra tendencijų, prekybininkams rekomenduojama naudoti tendencijų matavimo rodiklį kartu su APZ, kad būtų išvengta prekybos patekimo per stiprios tendencijos tendenciją rinkoje.
APZ įvestys yra reguliuojamos, kad atitiktų konkrečią prekybos priemonę, diagramos intervalą (pavyzdžiui, dienos ar penkių minučių) ir prekybos temperamentą. Nuokrypio nustatymas turės didžiausią poveikį indikatoriui, kai mažesnės vertės atidžiau seka kainą, o didesnės vertės suteikia didesnę erdvę atšokti tarp viršutinės ir apatinės APZ juostų.
Kainų juostos yra populiarūs prekybininkų techniniai rodikliai. APZ techninis rodiklis yra panašus į kitas juostas, tačiau naudojamas spartesnis vidurkio skaičiavimas, leidžiantis APZ greičiau reaguoti į kainų svyravimus, ypač nepastoviose, greitai kintančiose rinkose.
