Kas yra banko tyrimas?
Banko tyrimas yra banko finansinės būklės ir atsparumo įvertinimas. Banko egzaminai visų pirma yra susiję su banko balanso tvirtumu. Tačiau jie taip pat apima jo atitikties teisės aktams ir vidaus kontrolės apžvalgą.
Jungtinėse Valstijose nacionalinių bankų patikrinimus vykdo valiutos kontrolieriaus tarnyba (OCC), o valstybinių bankų patikrinimus - Federalinė indėlių draudimo korporacija (FDIC). Bankų kontroliuojančiųjų bendrovių patikrinimus atlieka Federalinis rezervų bankas.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Bankų tyrimai yra bankų finansinės būklės vertinimai. Juos atlieka reguliavimo ir vyriausybinės institucijos, tokios kaip OCC, FDIC ir Federalinis rezervų bankas. Bankų egzaminuose naudojama šešių dalių analizė, skirta kiekybinei ir kokybinei bankų būklei įvertinti. nagrinėjamų bankų.
Kaip veikia banko egzaminai
Banko egzaminų atlikimo procesas grindžiamas vadinamąja CAMELS reitingų sistema, kuri yra akronimas, apibūdinantis šešias pagrindines tyrimo sritis. Tai sudaro banko kapitalo pakankamumo, turto kokybės, valdymo, uždarbio, likvidumo ir jautrumo sisteminei rizikai tyrimai.
Remiantis šiomis šešiomis charakteristikomis, bankams suteikiamas reitingas skalėje nuo 1 iki 5. Kiekvienas bankas gaus atskirą kiekvienos kategorijos reitingą kartu su bendru rezultatu. 1 balas rodo labai teigiamą rezultatą, o 5 reiškia labai silpną rezultatą. Jei bankas įvertina 4 ar 5, atlikdamas bendrą apžvalgą, jis bus įtrauktas į specialų stebėjimo sąrašą, kad jį toliau kontroliuotų reguliavimo institucijos.
Kapitalo pakankamumo kriterijai yra susiję su pirmosios ir antrosios pakopos banko kapitalu ir tuo, ar šių lėšų pakanka banko operacijoms nepalankiausiomis sąlygomis palaikyti. Turto kokybės sąlyga taip pat susijusi su tokiais klausimais kaip banko paskolų portfelio pakankamas diversifikavimas ir ar jo nuostolių atidėjimai atitinka pramonės normas.
Kalbant apie valdymo kriterijus, reguliavimo institucijos norės užtikrinti, kad banko vykdomoji komanda turėtų aiškią veiklos strategiją ir suprastų išskirtinę savo organizacijos riziką, taip pat tvirtą protokolą, užtikrinantį įstatymų ir norminių aktų laikymąsi. Atsižvelgdami į uždarbio kriterijus, reguliavimo institucijos ištirs banko uždarbio kokybę ir tai, ar tos pajamos atrodo pakankamai stabilios, kad galėtų palaikyti banką, jei jis patiria įtampą.
Galiausiai likvidumo ir jautrumo kriterijai yra susiję su banko stabilumo lygiu, atsižvelgiant į galimus finansų sistemos sukrėtimus. Kalbant apie likvidumą, reguliavimo institucijos įvertins banko galimybes įvykdyti savo finansinius įsipareigojimus, naudodamos likvidumo testus, tokius kaip dabartinis santykis, rūgščių testas, greitas santykis ir grynųjų pinigų santykis.
Įvertindami banko jautrumą sisteminei rizikai, reguliavimo institucijos dažnai taikys sudėtingus finansinius modelius, imituojančius banko finansinę veiklą atsižvelgiant į įvairius galimus neigiamus pokyčius finansų rinkose. Tokių pokyčių pavyzdžiai yra kylančios palūkanų normos, padidėjusios paskolų įsipareigojimų neįvykdymo normos, investicinių vienetų vertės sumažėjimas ir išvestinių finansinių priemonių sandorio šalių įsipareigojimų nevykdymas.
Realus banko tyrimo pavyzdys
Dana yra investuotojas, kuris reguliariai peržiūri didžiųjų bankų tyrimų rezultatus. Vykdydamas savo investicijų tikrinimo procesą, jis skaito naujausią nacionalinio banko, kurio pavadinimas yra „XYZ Financial“, banko patikrinimą.
Apibendrindamas tyrimo rezultatus, Dana pažymi, kad XYZ turto kokybės kategorijoje gavo 5 CAMELS balus. Suintriguotas jis gilinosi giliau, norėdamas sužinoti, kad „XYZ“ paskolų portfelis yra labai koncentruotas tam tikrame sektoriuje, kuris šiuo metu susiduria su naujų rinkos dalyvių veiklos sutrikdymu.
Atsižvelgiant į neapibrėžtumą šiame pramonės sektoriuje, reguliavimo institucijos kėlė susirūpinimą dėl to, ar XYZ skolininkai gali nesugebėti grąžinti savo skolų. Tokiu atveju XYZ galėtų patirti didesnius nei įprasta nuostolius dėl savo paskolų portfelio, sukeldamas abejones dėl jo pelningumo, likvidumo ir kapitalo atsargų.
Turėdama šią informaciją, Dana nusprendžia vengti „XYZ Financial“, kol nebus mažiau netikrumo dėl paskolų portfelio kokybės.
