Kas yra „Bollinger Band®“?
„Bollinger Band®“ yra techninės analizės įrankis, apibrėžtas linijų rinkiniu, nubrėžtu dviem standartiniais nuokrypiais (teigiamais ir neigiamais) nuo paprasto slenkančio vertybinio popieriaus kainos vidurkio (SMA), tačiau jį galima pritaikyti pagal vartotojo pageidavimus. „Bollinger Bands®“ sukūrė ir jų autorių teises saugė garsus technikos prekybininkas Johnas Bollingeris, Žemiau pavaizduotoje diagramoje „Bollinger Bands®“ 20 dienų akcijų SMA susieja su viršutine ir apatine juostomis kartu su kasdieniais akcijų kainos pokyčiais. Kadangi standartinis nuokrypis yra kintamumo matas, kai rinkos tampa nepastovesnės, juostos plečiasi; per mažiau nepastovius laikotarpius juostos susitraukia.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „Bollinger Bands®“ yra techninė analizės priemonė, kurią sukūrė Johnas Bollingeris. „Bollinger“ juostas sudaro trys eilutės: paprastas slenkamasis vidurkis (vidurinė juosta) ir viršutinė bei apatinė juostos. Viršutinė ir apatinė juostos paprastai yra 2 standartiniai nuokrypiai +/- nuo 20 dienų paprasto slenkančio vidurkio, tačiau gali būti keičiamas.
„Bollinger“ juostų supratimas
Kaip apskaičiuoti „Bollinger Bands®“
Pirmasis „Bollinger Bands®“ skaičiavimo žingsnis yra apskaičiuoti paprastą nagrinėjamo vertybinio popieriaus slenkamąjį vidurkį, paprastai naudojant 20 dienų SMA. 20 dienų slenkamasis vidurkis reikštų, kad pirmasis duomenų taškas būtų uždarymo kainų vidurkis per pirmąsias 20 dienų. Kitas duomenų taškas nukris anksčiausiai kainą, pridės kainą 21 dieną ir ims vidurkį ir pan. Tada bus gautas standartinis vertybinio popieriaus kainos nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra matematinis vidutinio nuokrypio matavimas ir turi didelę reikšmę statistikoje, ekonomikoje, apskaitoje ir finansuose. Tam tikram duomenų rinkiniui standartinis nuokrypis matuoja, kaip skaičiai skiriasi nuo vidutinės vertės. Standartinį nuokrypį galima apskaičiuoti imant dispersijos kvadratinę šaknį, kuri pati yra vidurkių kvadratinių skirtumų vidurkis. Tada padauginkite standartinio nuokrypio vertę iš dviejų ir abi sumas pridėkite ir atimkite iš kiekvieno SMA taško. Jie sukuria viršutinę ir apatinę juostas.
Čia yra ši „Bollinger Band®“ formulė:
Visiem, kas noklusina, tacu BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) − m ∗ σ kur: BOLU = viršutinė „Bollinger BandBOLD“ = apatinė „Bollinger BandMA“ = slenkamasis vidurkisTP (tipinė kaina) = (aukštas + žemas + uždarymas) ÷ 3n = dienų skaičius išlyginamuoju laikotarpiu (paprastai 20) m = standartinių nuokrypių skaičius (paprastai 2) σ = standartinis nuokrypis per paskutinius n TP laikotarpius
Ką tau sako „Bollinger Bands®“?
„Bollinger Bands®“ yra labai populiari technika. Daugelis prekybininkų mano, kad kuo arčiau kainos juda į viršutinę juostą, tuo labiau perkama rinka ir kuo arčiau kainos juda į žemesnę juostą, tuo labiau perparduota rinka. Johnas Bollingeris turi 22 taisyklių rinkinį, kurio reikia laikytis naudojant juostas kaip prekybos sistemą.
Suspausti
Išspaudimas yra pagrindinė „Bollinger Bands®“ koncepcija. Kai juostos priartėja viena prie kitos ir suspaudžia slenkamąjį vidurkį, tai vadinama išspaudimu. Suspaudimas rodo mažo nepastovumo periodą ir prekybininkai laiko potencialiu padidėjusio nepastovumo ir galimų prekybos galimybių ženklu ateityje. Ir atvirkščiai, kuo platesnės juostos juda, tuo didesnė tikimybė, kad sumažės nepastovumas ir tuo didesnė galimybė pasitraukti iš prekybos. Tačiau šios sąlygos nėra prekybos signalas. Juostos nenurodo, kada pokytis gali įvykti arba kuria kryptimi galėtų judėti kaina.
Breakouts
Maždaug 90% kainos veiksmo vyksta tarp dviejų juostų. Bet koks pertraukimas aukščiau ar žemiau juostų yra svarbus įvykis. Išsiskyrimas nėra prekybos signalas. Klaida, kurią dauguma žmonių daro manydami, kad kaina, pasiekusi vieną juostą ar viršijanti ją, yra signalas pirkti ar parduoti. Breakouts nenurodo, kokia bus būsimo kainų judėjimo kryptis ir mastas.
„Bollinger Bands®“ apribojimai
„Bollinger Bands®“ nėra atskira prekybos sistema. Tai tik vienas rodiklis, skirtas prekybininkams suteikti informacijos apie kainų svyravimą. Johnas Bollingeris siūlo juos naudoti su dviem ar trim kitais nesusijusiais rodikliais, teikiančiais daugiau tiesioginių rinkos signalų. Jis mano, kad labai svarbu naudoti rodiklius, pagrįstus skirtingų tipų duomenimis. Kai kurie jo mėgstami techniniai būdai yra slenkamasis vidutinis divergencijos / konvergencijos (MACD), pusiausvyros tūrio ir santykinio stiprumo indekso (RSI) santykis.
Kadangi jie apskaičiuojami pagal paprastą slenkamą vidurkį, jie senesnius duomenis apie kainas sveria taip pat, kaip ir naujausius, tai reiškia, kad nauja informacija gali būti praskiesta pasenusiais duomenimis. Taip pat 20 dienų SMA ir 2 standartinių nuokrypių naudojimas yra šiek tiek savavališkas ir gali neveikti kiekvienos situacijos. Prekybininkai turėtų atitinkamai pakoreguoti savo SMA ir standartinio nuokrypio prielaidas ir jas stebėti.
Esmė ta, kad „Bollinger Bands®“ yra skirtos atrasti galimybes, kurios suteikia investuotojams didesnę sėkmės tikimybę.
