Dinaminio impulso indekso apibrėžimas ir panaudojimas

Kas yra dinaminio impulso indeksas?

Dinaminio pagreičio indeksas yra techninis rodiklis, naudojamas nustatyti, ar turtas perkamas, ar perparduotas. Šis rodiklis, kurį sukūrė Tushar Chande ir Stanley Kroll, yra panašus į santykinio stiprumo indeksą (RSI). Pagrindinis skirtumas tarp šių dviejų yra tas, kad RSI skaičiuodamas naudoja fiksuotą laiko periodų skaičių (paprastai 14), tuo tarpu dinaminio impulso indeksas kinta nepastovumo pokyčiais, naudodamas skirtingus laikotarpius, paprastai nuo 5 iki 30.

Šis rodiklis gali būti naudojamas generuoti prekybos signalus tendencijos kryptimi, kai rinka tendencija, arba taip pat pateiks pirkimo ir pardavimo signalus besikeičiančioje rinkoje., dinaminio pagreičio indeksas trumpumo atžvilgiu kartais bus vadinamas DMI, tačiau jo nereikėtų painioti su kryptinio judesio indeksu (DMI).

Pagrindiniai išvežamieji daiktai

Dinaminio impulso indeksas skaičiuoja mažiau laikotarpių, kai nepastovumas yra didelis, ir daugiau laikotarpių, kai nepastovumas yra žemas. Kai rodiklis yra mažesnis nei 30, turto kaina laikoma perparduota. Kai rodiklis viršija 70, laikoma, kad kaina perkama.Kai kaina juda iš perparduotos teritorijos, tai gali būti aiškinama kaip pirkimo signalas, jei kaina svyruoja arba yra pakilusi. Kai kaina juda iš perkamos teritorijos, ji gali būti naudojami kaip trumpalaikio pardavimo signalas, jei kaina svyruoja ar mažėja.

Dinaminio impulso indekso formulė

Visiem, kas noklusina, tacu $\begin{matrix} Dinaminis impulso indeksas = R S Aš = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ Skaičiuoja R S reikalauja atgalinio laikotarpio \\ (paprastai 14) kuri pasikeičia sukuriant D M Aš \\ Norėdami apskaičiuoti, kiek laikotarpių naudoti D M Aš : \\ S t d_{A} = M A_{10} apie S t d_{C 5} \\ V_{i} = \frac{S t d_{C 5}}{S t d_{A}} \\ T_{D} = Aš N T \frac{14}{V_{i}} \\ T_{D} nusako, kiek laikotarpių reikia naudoti kiekvienam R S vertės \\ T_{D} M a x = 30 T_{D} M i n = 5 \\ kur: \\ S t d = Standartinis nuokrypis \\ M A_{1} 0 = 10 periodo paprastas slenkamasis vidurkis \\ S t d_{C 5} = Penkių dienų standartinis uždarymo kainų nuokrypis \\ T_{D} M a x = Jei TD yra didesnis kaip 30, naudokite 30 \\ T_{D} M i n = Naudokite 5, jei TD yra mažesnis nei 5 \end{matrix} \ pradėti {suderintas} & \ tekstas {Dinaminis pagreitio indeksas} = RSI = 100- \ frakas {100} {1 + RS} \ & \ tekstas {skaičiuojant} RS \ tekstas {reikalauja atgalinio laikotarpio} \ & \ tekstas {(paprastai} 14) tekstas {kuris keičiasi kuriant} DMI \\ & \ tekstą {Norėdami apskaičiuoti, kiek laikotarpių naudoti} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} tekstas {iš} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {apibrėžia, kiek laikotarpių reikia naudoti kiekvienam} RS \ text {value} \ & T_D ~ Maks. = 30 ~ ~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {kur:} \ & Std = \ tekstas {Standartinis nuokrypis} \ & MA_10 = \ tekstas {10 periodo paprastas slenkamasis vidurkis} \ & Std_ {C5} = \ text {Penkių dienų standartinis uždarymo kainų nuokrypis} \ & T_D ~ Max = \ text {Naudokite 30, jei TD yra didesnis nei 30} \ & T_D ~ Min = \ tekstas {Naudokite 5, jei TD yra mažesnis nei 5} \ ir RS = \ tekstas {santykinis stiprumas} pabaiga {suderinta}$ Dinaminis impulso indeksas = RSI = 100−1 + RS100 Skaičiuojant RS, reikia atgalinio laikotarpio (paprastai 14), kuris keičiasi sukuriant DMITo, kad apskaičiuotumėte, kiek laikotarpių reikia naudoti DMI: StdA = MA10 iš StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD apibrėžia, kiek laikotarpių reikia naudoti kiekvienai RS verteiTD Maks. = 30 TD Min = 5 kur: Std = Standartinis nuokrypisMA1 0 = 10 Periodų paprastas slenkamasis vidurkisStdC5 = Penki dienos uždarymo kainų standartinis nuokrypisTD Max = Naudokite 30, jei TD yra didesnis nei 30TD Min = Naudokite 5, jei TD yra mažesnis nei 5

Kaip apskaičiuoti dinaminio impulso indeksą

Dinaminio impulso indekse naudojama RSI formulė, tačiau DMI naudoja skirtingą atgalinio laikotarpio periodą - nuo 5 iki 30 kiekvienam RS apskaičiavimui, tuo tarpu RSI paprastai yra lygus 14. Norėdami rasti peržiūros periodą, reikalingą kiekvienam RS apskaičiavimui, kai skaičiuodami DMI, atlikite šiuos veiksmus:

Apskaičiuokite standartinį paskutinių penkių uždarymo kainų nuokrypį. Paimkite 1 žingsnyje apskaičiuoto standartinio nuokrypio 10 periodų vidurkį. Tai yra StdA.Paskirstykite žingsnį po antro žingsnio, kad gautumėte Vi.Apskaičiuokite TD padalijant 14 iš Vi. Rezultatui naudokite tik sveikuosius skaičius, nes jie skirti nurodyti laikotarpius, todėl jie negali būti trupmenos ar dešimtainės dalys. DD yra ribojamas nuo 5 iki 30. Jei virš 30, naudokite 30. Jei mažiau nei 5, naudokite 5. TD yra kiek laikotarpių naudojama apskaičiuojant RS. Apskaičiuokite RS, naudodamiesi TD nustatyto laikotarpio skaičiumi.Pakartokite, kai baigiasi kiekvienas laikotarpis.

Ką jums sako dinaminio impulso indeksas?

Prekybininkai dinaminio pagreičio indeksą aiškina taip pat, kaip ir RSI. Mažesni nei 30 rodmenys yra laikomi perparduotais, o aukštesni nei 70 rodikliai yra perkami. Indikatorius svyruoja nuo 0 iki 100.

Dinaminiame dinamikos indekse naudojamų laikotarpių skaičius mažėja, kai didėja pagrindinio vertybinio popieriaus svyravimas, todėl šis rodiklis labiau reaguoja į kintančias kainas nei RSI. Tai ypač naudinga, kai turto kaina greitai kinta, artėjant prie pagrindinio palaikymo ar pasipriešinimo lygio. Kadangi indikatorius yra jautresnis, prekybininkai gali rasti ankstesnius įėjimo ir išėjimo taškus nei naudodamiesi RSI.

Dinaminio pagreičio indeksas gali padėti prekybininkams nustatyti, kada perkėlimas artėja prie pabaigos tendencijose ar kitoje rinkoje.

Įvairios rinkos metu prekybininkai stebi, kad rodiklis nenukristų žemiau 30, o atgal - virš jo, kad būtų galima pradėti ilgą prekybą. Tada jie parduos, kai rodiklis pakils virš 70 arba artėja prie viršutinės intervalo ribos. Tada jie galėtų parduoti, kai rodiklis slenks žemiau 70, darant prielaidą, kad asortimentas vis dar nepakitęs.

Pakilimo metu prekybininkai gali stebėti, kad rodiklis nenukristų žemiau 30 ir pakiltų aukščiau, kad būtų galima pradėti ilgą prekybą.

Nuosmukio metu stebėkite, ar rodiklis pakils virš 70, o tada nukrenta žemiau jo, kad būtų galima pradėti trumpą prekybą.

30 ir 70 yra bendrieji lygiai ir prekybininkas gali juos pakeisti. Pavyzdžiui, prekybininkas gali pasirinkti naudoti 20 ir 80.

Kaip naudoti dinaminio impulso rodyklę

Žemiau pateiktoje diagramoje apskritimo sritis rodo galimą prekybos sąnaudas Illinois Tool Works Inc., naudojant dinaminio impulso indeksą ir horizontalią kainų palaikymą. Kai balandžio mėn. Kaina buvo bandoma patikrinti ankstesnio žemo svyravimo, rodiklis rodė, kad perparduotas rodiklis buvo mažesnis nei 30. Prekybos sąranga buvo patvirtinta, kai kainos nepavyko uždaryti žemiau ankstesnės žemiausios, o rodiklis pradėjo kilti aukščiau 30.

Prekybininkai galėtų pateikti užsakymą sustabdyti nuostolius arba žemiau žemiausio ankstesnio svyravimo lygio, arba žemiau paskutinio žemiausio svyravimo, kad išvengtumėte nuostolių, jei prekyba juda prieš juos. (Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Kaip naudoti dinaminį impulsų indeksą kuriant Forex strategiją?)

Skirtumas tarp dinaminio impulso indekso ir stochastinio osciliatoriaus

Abu šie rodikliai matuoja pagreitį, tačiau jie tai daro skirtingai ir todėl duos skirtingas vertes ir prekybos signalus. DMI automatiškai pakoreguoja skaičiavimui naudojamų laikotarpių skaičių, remdamasis nepastovumu. Stochastinis generatorius to nedaro. Jis turi fiksuotą peržiūros periodą. Stochastinis generatorius taip pat turi signalo liniją, generuojančią papildomus prekybos signalus. Signalinę liniją taip pat galima būtų įtraukti į dinaminio impulso rodyklę.

Dinaminio impulso indekso naudojimo apribojimai

Perparduota nebūtinai reiškia, kad laikas parduoti, taip pat nebūtinai reiškia, kad laikas pirkti. Kai kainos krinta, turtas ilgą laiką gali likti perparduotoje teritorijoje. Rodiklis gali net išstumti iš perparduotos teritorijos, tačiau tai nereiškia, kad kaina smarkiai pakils. Panašiai, kylant tendencijai, ilgą laiką kaina gali būti perkama, o kai ji išsikrausto iš perperkamos teritorijos, tai nebūtinai reiškia, kad kaina kris.

Šis rodiklis žvelgia į praeities kainų pokyčius. Iš prigimties tai nėra nuspėjama.

Nors rodiklis atsilieka mažiau nei RSI, vis tiek yra šiek tiek atsilikimo. Kaina gali būti jau gerokai išaugusi prieš atsirandant prekybos signalui. Tai reiškia, kad signalas diagramoje gali pasirodyti geras, tačiau prekybininkui buvo per vėlu sugauti didžiąją kainos dalį.

Prekiautojai raginami taip pat apsvarstyti, ar turtas kinta, ar tendencija, kad būtų lengviau filtruoti prekybos signalus. Taip pat rekomenduojamos kitos analizės formos, tokios kaip kainų veiksmai, esminė analizė ar kiti techniniai rodikliai.

Turinys: