Kas yra „Elliott Wave“ teorija?
„Elliott“ bangų teoriją sukūrė Ralphas Nelsonas Elliottas, norėdamas apibūdinti kainų pokyčius finansų rinkose, kuriose jis stebėjo ir nustatė pasikartojančius fraktalinių bangų modelius. Bangas galima nustatyti akcijų kainų pokyčiuose ir vartotojų elgesyje. Investuotojus, bandančius pasipelnyti iš rinkos tendencijų, būtų galima apibūdinti kaip „bangos važiavimą“. Didelis, stiprus namų savininkų judėjimas siekiant pakeisti savo turimas hipotekas naujomis, turinčiomis geresnes sąlygas, vadinamas refinansavimo banga.
Ellioto bangos teorijos pagrindai
Ellioto bangos teorijos ištakos
Elliott bangų teorija buvo sukurta Ralph Nelson Elliott 1930-aisiais. Po ligos priverstas išeiti į pensiją, Elliottui reikėjo kažko, kad jis galėtų užimti laiką, ir pradėjo mokytis 75 metų vertės metinių, mėnesinių, savaitinių, kasdieninių ir pačių sudarytų valandinių ir 30 minučių diagramų pagal įvairius indeksus.
Teorija išgarsėjo 1935 m., Kai Elliott neabejotinai prognozavo akcijų rinkos dugną ir nuo to laiko tapo tūkstančiais portfelio valdytojų, prekybininkų ir privačių investuotojų.
RN Elliott aprašė specialias taisykles, reglamentuojančias šių bangų modelių nustatymą, numatymą ir naudojimąsi jais. Šios knygos, straipsniai ir laiškai yra aprašyti leidinyje „RN Elliott's Masterworks“, išleistame 1994 m. „Elliott Wave International“ yra didžiausia nepriklausoma finansinės analizės ir rinkos prognozavimo įmonė pasaulyje, kurios rinkos analizė ir prognozavimas remiasi „Elliott“ modeliu.
„RN Elliott“ atsargiai atkreipė dėmesį, kad šie modeliai nesuteikia jokio tikrumo dėl būsimo kainų pokyčio, o greičiau padeda nustatyti būsimų rinkos veiksmų tikimybes . Jie gali būti naudojami kartu su kitomis techninės analizės formomis, įskaitant techninius rodiklius, siekiant nustatyti konkrečias galimybes. Prekiautojai tam tikru metu gali skirtingai aiškinti rinkos „Elliott Wave“ struktūrą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Elliotto bangų teorija yra techninės analizės metodas, kurio metu ieškoma ilgalaikių raudonųjų serbentų kainų modelių, susijusių su nuolatiniais investuotojų nuotaikų ir psichologijos pokyčiais. Teorija identifikuoja bangas, identifikuojamas kaip impulsų bangas, kurios sukuria modelį, ir korekcines bangas, kurios priešinasi didesnei tendencijai. Kiekvienas bangų rinkinys yra įdėtas į didesnį bangų rinkinį, kuris laikosi to paties impulso / korekcinio modelio, apibūdinamo kaip fraktalas investuojant.
Kaip veikia „Elliott Waves“
Kai kurie techniniai analitikai bando pasipelnyti iš bangų modelių akcijų rinkoje, naudodamiesi Elliott bangų teorija. Ši hipotezė sako, kad akcijų kainų pokyčius galima nuspėti, nes jie juda kartodami aukštyn ir žemyn modelius, vadinamus bangomis, kuriuos sukuria investuotojų psichologija.
Teorija išskiria keletą skirtingų tipų bangų, įskaitant judėjimo bangas, impulsines ir korekcines bangas. Tai subjektyvu ir ne visi prekybininkai teoriją aiškina vienodai arba sutinka, kad tai yra sėkminga prekybos strategija. Visa bangos analizės idėja pati savaime neprilygsta įprastam projekto formavimui, kur jūs, priešingai nei dauguma kitų kainų, tiesiog laikotės nurodymų. Bangos analizė suteikia įžvalgos apie tendencijų dinamiką ir padeda daug giliau suprasti kainų pokyčius.
Paveikslėlis - Julie Bang © „Investopedia 2020“
„Elliott Wave“ principą sudaro impulsinės ir korekcinės bangos.
Impulsiniai bangos
Impulsinės bangos susideda iš penkių antrinių bangų, kurios neto juda ta pačia kryptimi kaip ir kito didžiausio laipsnio tendencija. Šis modelis yra labiausiai paplitusi motyvų banga ir lengviausia pastebėti rinkoje. Kaip ir visos judančiosios bangos, ją sudaro penkios subbangos; trys iš jų taip pat yra judančiosios bangos, o dvi - korekcinės bangos. Tai pažymėta kaip 5-3-5-3-5 struktūra, kuri buvo parodyta aukščiau.
Tačiau jis turi tris taisykles, apibrėžiančias jo formavimąsi. Šios taisyklės yra nesulaužomos. Jei pažeidžiama viena iš šių taisyklių, tada struktūra nėra impulsų banga ir įtariamą impulsinę bangą tektų iš naujo paženklinti. Trys taisyklės yra šios: antroji banga negali atsitraukti daugiau kaip 100 procentų pirmosios bangos; trečioji banga niekada negali būti trumpiausia iš vienos, trijų ir penktų bangų.
Korekciniai bangos
Koreguojančiosios bangos (kartais vadinamos įstrižinėmis bangomis) susideda iš trijų arba iš trijų subbangų, kurios sukelia grynąjį judėjimą priešinga kitos didžiausio laipsnio tendencijai, arba jų derinys. Kaip ir visos motyvų bangos, jos tikslas yra judėti rinka tendencijos kryptimi.
Taip pat, kaip ir visas judančias bangas, ją sudaro penkios subbangos. Skirtumas tas, kad įstrižainė atrodo kaip besiplečiantis arba susitraukiantis pleištas. Be to, įstrižainės subbangos gali neskaičiuoti penkių, atsižvelgiant į tai, koks įstrižainės tipas yra stebimas. Kaip ir judančiosios bangos atveju, kiekviena įstrižainės subbanga niekada visiškai neatsitraukia nuo ankstesnės subbangos, o trečioji įstrižainės banga gali būti ne pati trumpiausia.
Šios impulsinės ir korekcinės bangos yra įdėtos į panašų fraktalą, kad būtų sukurti didesni modeliai. Pvz., Vienerių metų diagrama gali būti pataisos bangos viduryje, tačiau 30 dienų diagrama gali parodyti besivystančią impulsų bangą. Taigi prekybininkas, turintis tokią „Elliott“ bangos interpretaciją, gali turėti ilgalaikę meškos perspektyvą ir trumpalaikę bullish perspektyvą.
Elliotas pripažino, kad Fibonačio seka žymi bangų skaičių impulsuose ir pataisas. Kainos ir laiko bangos santykiai taip pat paprastai rodo Fibonačio santykį, tokį kaip ~ 38% ir 62%. Pavyzdžiui, koreguojančiosios bangos atstumas gali būti 38% ankstesnio impulso.
Kiti analitikai sukūrė rodiklius, įkvėptus Elliott Wave principo, įskaitant Elliott Wave osciliatorių, kuris pavaizduotas aukščiau esančiame paveikslėlyje. Osciliatorius pateikia kompiuterizuotą būsimos kainos krypties numatymo metodą, pagrįstą skirtumu tarp penkių ir 34 laikotarpių slenksčio vidurkio. „Elliott Wave International“ dirbtinio intelekto sistema EWAVES duomenims taiko visas „Elliott“ bangų taisykles ir gaires, kad būtų sukurta automatizuota „Elliott“ bangų analizė.
