Teoriškai prekyba tendencijomis yra lengva. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tęsti pirkimą, kai matote, kad kaina kyla aukščiau, ir pardavinėti toliau, kai matote, kad jis mažėja. Tačiau praktikoje tai padaryti yra daug sunkiau. Didžiausia tendencijų prekybininkų baimė įsitraukti į tendenciją per vėlai, tai yra, išsekimo metu. Nepaisant šių sunkumų, prekyba tendencijomis yra turbūt vienas populiariausių prekybos stilių, nes kai tendencija vystosi, trumpalaikė ar ilgalaikė, ji gali tęstis valandas, dienas ir net mėnesius.
Vadovėlis: Forex prekybos taisyklės
Čia pateiksime strategiją, kuri padės jums įsitvirtinti tendencijoje reikiamu metu su aiškiais įėjimo ir išėjimo lygiais. Ši strategija vadinama slenkančio vidutinio MACD deriniu. (Norėdami sužinoti daugiau apie foną, skaitykite MACD pagrindą .)
Apžvalga
MACD kombinuotoji strategija apima dviejų slenkamųjų vidurkių (MA) rinkinių naudojimą sąrankai nustatyti:
- 50 paprastas slenkamasis vidurkis (SMA) - signalo linija, kuri suaktyvina „trades100 SMA“ - suteikia aiškų tendencijos signalą
Faktinis SMA laikotarpis priklauso nuo jūsų naudojamos diagramos, tačiau ši strategija geriausiai veikia valandinėse ir dienos diagramose. Pagrindinė strategijos prielaida yra pirkti ar parduoti tik tada, kai kaina kerta slenkančius vidurkius tendencijos kryptimi. (Norėdami sužinoti daugiau, perskaitykite „ Judėjimo vidurkių“ mokymo programą.)
Ilgos prekybos taisyklės
- Palaukite, kol valiuta parduos daugiau nei 50 SMA ir 100 SMA.Kai kaina virš artimiausio SMA sumažėjo 10 ar daugiau taškų, įveskite ilgą laiką, jei MACD per pastaruosius penkis barus perėjo į teigiamą, priešingu atveju palaukite kito MACD signalas.Nustatykite pradinį sustojimą, esantį nuo penkių barų žemiausiai nuo įėjimo.Išmeskite pusę pozicijos, rizikuodami du kartus; perkelkite stotelę į breavenven.Išeikite į antrąją pusę, kai kaina nukrenta žemiau 50 SMA 10 taškų.
Trumposios prekybos taisyklės
Palaukite, kol valiutos kursas bus mažesnis nei 50 SMA ir 100 SMA.
- Kai kaina sumažės 10 ar daugiau taškų žemiau artimiausio SMA, įrašykite trumpą, jei MACD per pastaruosius penkis strypus perėjo į neigiamą; priešingu atveju palaukite kito MACD signalo.Nustatykite pradinį sustojimą nuo penkių barų aukščio nuo įėjimo.Išmeskite pusę pozicijos du kartus rizikuodami; perkelkite stotelę į breavenven.Išeikite į likusią padėtį, kai kaina sumažėja virš 50 SMA 10 taškų. Negalima prekiauti, jei kaina yra tiesiog prekyba tarp 50 SMA ir 100 SMA.
Ilgi sandoriai
Pirmasis mūsų pavyzdys 1 paveiksle yra EUR / USD valandinėje diagramoje. Prekyba prasideda 2006 m. Kovo 13 d., Kai kaina viršija tiek 50, tiek 100 valandų SMA. Tačiau mes neateiname iš karto, nes MACD perėjo prieš daugiau nei penkis barus, o mes labiau linkę laukti, kol pateks antrasis MACD apverstas kryžius. Priežastis, kodėl mes laikomės šios taisyklės, yra todėl, kad mes nenorime pirkti, kai impulsas kurį laiką jau buvo apverstas aukštyn, todėl gali išeikvoti.
Antrasis trigeris įvyksta po kelių valandų 1.1945 val. Mes įeiname į poziciją ir nustatome pradinę stotelę žemiausiai nuo penkių barų nuo įėjimo, tai yra 1.1917. Mūsų pirmasis taikinys yra dvigubai didesnis nei rizika, kurį sudaro 28 kauliukai (1.1945–1.1917), arba 56 kauliukai, mūsų tikslas yra 1.2001. Tikslas pasiekiamas kitą dieną 11:00 EST. Tada mes perkeliame savo stotelę į pertrauką ir žiūrime, kad išeitume iš antros pozicijos pusės, kai kaina svyruos žemiau 50 valandų SMA 10 taškų. Tai įvyksta 2006 m. Kovo 20 d. 10.00 val. EST, tuo metu antroji pozicijos pusė uždaroma 1.2165 val., O bendras prekybos pelnas yra 138 pipirai.
1 paveikslas: MACD „Combo“ slenkamasis vidurkis, EUR / USD
Teigiami ir neigiami svyravimai
Kodėl negalime tiesiog prekiauti MACD kryžminimu iš teigiamo į neigiamą? Pažiūrėję į 2 pav. EUR / USD, galite pamatyti, kad nuo 2006 m. Kovo 13 d. Iki kovo 15 d. Įvyko daugybė teigiamų ir neigiamų svyravimų. Tačiau, jei būtų imtasi, dauguma neigiamų ir net kai kurių neigiamų signalų būtų buvę sustabdyti. prieš uždirbdami reikšmingą pelną.
Kodėl negalime tiesiog prekiauti slenkančiu vidutiniu kryžiumi be MACD? Pažvelkime į 2 paveikslą. Jei MACD būtų teigiamas, slenkamojo signalo svyravimo vidurkį sumažintume, jei prekyba būtų teigiama, prekyba būtų tapusi nuostolinga.
2 pav
Kitas pavyzdys, parodytas 3 paveiksle, yra USD / JPY per dieną. Prekyba prasideda 2005 m. Rugsėjo 16 d., Kai kaina viršija 50 ir 100 dienų SMA. Mes nedelsdami imame signalą, nes MACD kirto per penkias juostas, todėl pradinis lygis yra maždaug 110, 95. Pradinę stotelę mes statome ties penkių juostų riba - 98, 98 - ir pirmąjį mūsų tikslą rizikuojame dvigubai padidinti - 114, 89. Kaina pasibaigė po trijų savaičių, 2005 m. Spalio 13 d., Tada mes sustojame prie lūžio ir tikimės išeiti iš antrosios pozicijos pusės, kai kaina prekiauja 10 taškų žemiau 50 dienų SMA. Tai įvyksta 2005 m. Gruodžio 14 d., 117.43 val., O bendras prekybos pelnas yra 521 taškas.
Vienas dalykas, kurį reikia atsiminti naudojant dienotvarkes: nors pelnas gali būti didesnis, rizika taip pat didesnė. Mūsų stotelė buvo arti 200 taškų nuo mūsų įėjimo. Žinoma, mūsų pelnas buvo 521 taškas, o tai pasirodė daugiau nei du kartus viršijant mūsų riziką. Be to, prekybininkai, naudojantys kasdienes diagramas nustatydami sąrankas, turi būti daug kantrūs su savo sandoriais, nes padėtis gali likti atvira mėnesiais.
3 paveikslas: „MACD Combo“ slenkamasis vidurkis, USD / JPY
Trumpi sandoriai
Trumpai tariant, pažiūrėsime į AUD / USD valandų grafikus, esančius 2006 m. Kovo 16 d. Valiutų poros pirmas diapazonas prekiauja tarp 50 ir 100 valandų SMA. Mes laukiame, kol kaina nukris žemiau 50 ir 100 valandų slenkančio vidurkio, ir patikriname, ar MACD buvo neigiamas per pastaruosius penkis barus. Matome, kad taip buvo, todėl trumpiname, kai kaina nukrenta 10 taškų žemiau nei artimiausias SMA, kuris šiuo atveju yra 100 valandų SMA. Mūsų įėjimo kaina yra 0, 7349. Mes nustatome pradinę stotelę ties aukščiausiu iš paskutinių penkių barų arba 0.7376. Tai reiškia, kad mūsų pradinė rizika siekia 27 taškus. Mūsų pirmasis tikslas yra dvigubai didesnė rizika, kuri siekia 0, 7295. Tikslas suveikia po septynių valandų, tada mes perkeliame savo stotelę į antrąją pusę, kad susigūžtume, ir tikimės, kad iš jos išeisime, kai kaina 10 taškų viršys 50 valandų SMA. Tai įvyksta 2006 m. Kovo 22 d., Kai kaina siekia 0, 7193, o tai iš viso uždirba 105 kauliukus. Tai tikrai yra patrauklus pelnas, atsižvelgiant į tai, kad prekyboje rizikavome tik 27 kaulais.
4 paveikslas: „MACD Combo“ slenkamasis vidurkis, AUD / USD
Žvelgiant iš dienos, pažvelgsime į kitą trumpą EUR / JPY pavyzdį, parodytą 5 paveiksle. Kaip matote, dienos pavyzdžiai yra atgaline data, nes, kai tik susiformavo aiški tendencija, ji gali tęstis ilgą laiką. Jei to nepadarys, valiuta pereis prie scenarijaus, pagrįsto diapazonu, kai kainos tiesiog svyruotų tarp dviejų slenkančių vidurkių.
2005 m. Balandžio 25 d. Mes matėme EUR / JPY pertrauką žemiau 50 ir 100 dienų SMA. Patikriname, ar MACD taip pat yra neigiamas, patvirtindami, kad šis postūmis smuko. Mes įvedame į trumpąją poziciją 10 taškų žemiau arčiausio slenkančio vidurkio (100 dienų SMA) arba 137, 76. Pradinė stotelė yra aukščiausia iš pastarųjų penkių juostų, kuri yra 140, 47. Tai reiškia, kad rizikuojame 271 kauliuku. Pirmasis mūsų tikslas yra du kartus rizikuoti (542 taškai) arba 132, 34. Pirmasis taikinys pasiekiamas šiek tiek daugiau nei po mėnesio, 2005 m. Birželio 2 d. Šiuo metu mes perkeliame savo stotelę ant likusios pusės, kad suskaidytume, ir tikimės išeiti iš jos, kai kaina 10 taškų viršys 50 dienų SMA. Slenkamasis vidurkis nepatenka į viršutinę pusę 2005 m. Birželio 30 d., O mes išeiname 134, 21 val. Mes išeiname iš likusios pozicijos tuo metu, kai bendras prekybos pelnas siekia 448 taškus.
5 paveikslas: Vidutinis MACD derinio, EUR / JPY
Kai strategija žlunga
Ši strategija toli gražu nėra patikima. Kaip ir daugelio tendencijų prekybos strategijų atveju, jis geriausiai veikia valiutas ar laiko tendencijas, kurios gerai keičiasi. Todėl sunku įgyvendinti šią strategiją tokiomis valiutomis, kurios paprastai yra susijusios su diapazonu, pavyzdžiui, EUR / GBP.
6 paveiksle pateiktas strategijos nesėkmės pavyzdys. 2006 m. Kovo 7 d. Kaina nukrypsta nuo 50 ir 100 valandų SMA (EUR / GBP) 10 punktų. MACD tuo metu yra neigiamas, todėl mes einame 10 taškų žemiau slenkančio vidurkio ties 0, 6840. Stotelė yra aukščiausia iš pastarųjų penkių strypų, kuri yra 0, 6860. Tai reiškia, kad mūsų rizika yra 20 taškų, o tai reiškia, kad mūsų pirmasis pelno lygis yra dvigubai didesnis nei rizika, arba 0, 6800.
EUR / GBP ir toliau parduodama, tačiau nepakankamai stipriai, kad pasiektume „take-profit“ lygį. Mažiausias žingsnis prieš valiutų porą galiausiai grįžta atgal virš 50 valandų SMA yra 0, 6839. Galiausiai atvirkštinis pakeitimas tęsiasi iki 0, 6860 stotelės ir mes prarandame 20 taškų prekyboje.
6 paveikslas: MACD Combo slenkamasis vidurkis, EUR / GBP
Išvada
Kintamo vidutinio MACD kombinuotoji strategija gali padėti įsitvirtinti tendencijose pelningiausiu metu. Tačiau šią strategiją įgyvendinantys prekybininkai turėtų įsitikinti, kad tai daro tik valiutų poromis, kurios paprastai keičiasi. Ši strategija ypač gerai veikia didžiąsias įmones. Prekybininkai taip pat turėtų patikrinti suskirstymo stiprumą žemiau slenkančio vidurkio įvažiavimo vietoje. Jei nepavyktų parodyti 6 paveiksle, jei būtume pažiūrėję į tuo metu esantį vidutinį kryptinį indeksą (ADX), būtume matę, kad ADX yra labai žemas, o tai rodo, kad suskirstymas tikriausiai nesukūrė pakankamai pagreičio tęsti judėjimą.
