Turinys
- Bendrosios aplinkybės
- Indikatoriaus komponentai
- Unikalių rodiklių komponentai
- Hibridinių rodiklių komponentai
- Rodiklio sukūrimas
- Pavyzdys
- Apatinė eilutė
Elliott ir Gann tapo namų apyvokos vardais tarp pasaulinės prekybos bendruomenės. Šie techninės analizės pradininkai sukūrė kai kuriuos plačiausiai naudojamus metodus šioje srityje. Tačiau kaip Ralph Nelson Elliott ir WD Gann sugalvojo šias technikas ir kaip jos tapo tokios sėkmingos? Tiesa pasakius, tai nėra taip sunku, kaip atrodo! Šiame straipsnyje aprašoma, kaip sukurti savo pasirinktinį rodiklį, kurį galite naudoti norėdami įgyti pranašumą prieš konkurentus.
Bendrosios aplinkybės
Prisiminkite, kad techninės analizės teorija teigia, kad finansinėse diagramose atsižvelgiama į visus dalykus - tai yra, visus pagrindinius ir aplinkos veiksnius. Teorijoje teigiama, kad šiose lentelėse pateikiami psichologijos elementai, kuriuos galima interpretuoti naudojant techninius rodiklius.
Norėdami geriau tai suprasti, pažiūrėkime į pavyzdį. Fibonacci retracements gaunamos iš matematinės sekos: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ir pan. Matome, kad dabartinis skaičius yra ankstesnių dviejų skaičių suma. Ką tai turi bendro su rinkomis? Na, paaiškėja, kad šie perkvalifikavimo lygiai (33 proc., 50 proc., 66 proc.) Daro įtaką prekybininkų sprendimams tiek, kad lygiai tapo psichologinės paramos ir pasipriešinimo lygio rinkiniu. Idėja ta, kad radus šiuos taškus diagramose, galima numatyti būsimas kainų pokyčių kryptis.
Indikatoriaus komponentai
Visi rodikliai yra sukurti tam, kad būtų galima numatyti, kur nukreipiama kaina, kai yra tam tikra sąlyga. Prekybininkai bando numatyti du pagrindinius dalykus:
- Palaikymo ir pasipriešinimo lygiai: Tai svarbu, nes tai yra sritys, kurių kainos keičia kryptį. Laikas: Tai svarbu, nes turite mokėti numatyti, kada įvyks kainų pokyčiai.
Kartais rodikliai šiuos du veiksnius prognozuoja tiesiogiai - kaip tai daroma Bollingerio juostose ar Ellioto bangose -, tačiau rodikliuose paprastai yra taisyklių rinkinys, priimtas siekiant pateikti prognozę.
Pvz., Kai naudojate pločio traukos indikatorių (kurį žymi linija, nurodanti impulsų lygius), mes turime žinoti, kurie lygiai yra svarbūs. Pats rodiklis yra tiesiog linija. Plačiosios traukos rodiklis atrodo panašus į RSI, nes yra „ribojamas diapazono“ ir yra naudojamas įvertinti kainų pokyčius. Kai linija yra vidurinėje zonoje, impulsų nėra. Kai jis pakyla į viršutinę zoną, mes žinome, kad padidėja pagreitis ir atvirkščiai. Galima būtų užimti ilgą poziciją, kai impulsas auga iš žemo lygio, ir atrodyti trumpam, kai impulsas pasiekia aukštą lygį. Svarbu nustatyti taisykles, aiškinančias rodiklio judesių prasmę, kad jie būtų naudingi.
Atsižvelgdami į tai, pažvelkime į prognozių sudarymo būdus. Yra du pagrindiniai rodiklių tipai: unikalūs ir hibridiniai rodikliai. Unikalūs rodikliai gali būti kuriami tik su pagrindiniais diagramos analizės elementais, o hibridiniai rodikliai gali naudoti pagrindinių elementų ir esamų rodiklių derinį.
Unikalių rodiklių komponentai
Unikalūs rodikliai yra pagrįsti būdingais diagramų ir matematinių funkcijų aspektais. Čia yra du labiausiai paplitę komponentai:
1. Raštai
Modeliai paprasčiausiai pakartoja kainų seką, matomą per tam tikrą laikotarpį. Daugelis rodiklių naudoja modelius, kad atspindėtų tikėtinus kainų pokyčius ateityje. Pavyzdžiui, „Elliott Wave“ teorija remiasi prielaida, kad visos kainos kinta tam tikru modeliu, kuris supaprastintas šiame pavyzdyje:
1 paveikslas: Elliot bangos modelis
Yra daugybė kitų paprastų modelių, kuriais prekybininkai naudojasi ciklų ciklų sritims nustatyti. Kai kurie iš jų apima trikampius, pleištus ir stačiakampius.
Šių tipų modelius galima atpažinti diagramose, paprasčiausiai juos pažvelgus; tačiau kompiuteriai siūlo daug greitesnį būdą šiai užduočiai atlikti. Kompiuterių programos ir paslaugos suteikia galimybę automatiškai surasti tokius modelius.
2. Matematinės funkcijos
Matematinės funkcijos gali būti nuo kainų vidurkio iki sudėtingesnių funkcijų, pagrįstų apimtimi ir kitomis priemonėmis. Pavyzdžiui, „Bollinger“ juostos yra tiesiog fiksuotos procentinės dalys, slenkančios vidurkio aukščiau ir žemiau. Ši matematinė funkcija suteikia aiškų kainos kanalą, parodantį palaikymo ir pasipriešinimo lygius.
Hibridinių rodiklių komponentai
Hibridiniai rodikliai naudoja esamų rodiklių derinį ir gali būti laikomi supaprastintomis prekybos sistemomis. Yra daugybė būdų, kaip galima sujungti elementus, kad būtų suformuoti pagrįsti rodikliai. Štai MA krosoverio pavyzdys:
Šis hibridinis rodiklis naudoja kelis skirtingus rodiklius, įskaitant tris slenkančio vidurkio pavyzdžius. Pirmiausia reikia sudaryti trijų, septynių ir 20 dienų slenkamuosius vidurkius, remiantis kainų istorija. Tuomet pagal taisyklę ieškoma kryžminio junginio, kad būtų galima nusipirkti vertybinį popierių arba „cross-under“, kad būtų galima parduoti. Ši sistema nurodo lygį, kuriame galima tikėtis kainų pokyčių, ir suteikia pagrįstą būdą įvertinti, kada tai įvyks (linijoms artėjant). Tai gali atrodyti taip:
2 paveikslas: Slenkamasis vidutinis krosoveris
Rodiklio sukūrimas
Prekybininkas gali sukurti rodiklį atlikdamas kelis paprastus veiksmus:
- Nustatykite norimo sukurti indikatoriaus tipą: unikalų ar hibridinį.Nustatykite komponentus, kurie bus įtraukti į jūsų indikatorių.Sukurkite taisyklių rinkinį (jei reikia), kad galėtumėte nustatyti, kada ir kur turėtų vykti kainų pokyčiai.Išbandykite savo rodiklį reali rinka per pakartotinį patikrinimą ar prekybą popieriumi. Jei ji duoda gerą grąžą, panaudokite ją.
Pavyzdys
Tarkime, mes norime sukurti rodiklį, kuris išmatuotų vieną iš pagrindinių rinkų elementų: kainų svyravimus. Mūsų rodiklio tikslas yra pagal šį svyravimo modelį numatyti kainų pokyčius ateityje.
1 žingsnis:
Mes tikimės sukurti unikalų rodiklį, naudojant du pagrindinius elementus, modelį ir matematikos funkcijas.
2 žingsnis:
Žvelgdami į įmonės XYZ akcijų savaitinius grafikus, pastebime keletą pagrindinių svyravimų tarp silpnumo ir guolio, kurie trunka apie penkias dienas. Kadangi mūsų rodiklis yra matuoti kainų svyravimus, mes turėtume domėtis modeliais, kaip apibrėžti svyravimus ir matematinę funkciją, kainų vidurkius, apibrėžti šių svyravimų apimtį.
3 veiksmas:
Dabar turime apibrėžti taisykles, kurios reglamentuoja šiuos elementus. Šiuos modelius yra lengviausia apibrėžti: jie yra tiesiog trumpalaikiai ir meškiški, kurie keičiasi maždaug kas penkias dienas. Norėdami sukurti vidurkį, imame aukščiausių tendencijų trukmės imtį ir žemėjančių tendencijų trukmės imtį. Mūsų galutinis rezultatas turėtų būti numatytas laikotarpis, per kurį šie veiksmai įvyks. Norėdami apibrėžti svyravimų apimtį, mes naudojame santykinai aukštą ir santykinai žemą reikšmes, kurias nustatome aukščiausioje ir žemutinėje savaitės diagramoje. Toliau, norėdami sukurti esamo nuolydžio / nuosmukio projekciją, pagrįstą praeities nuokrypiais / nuosmukiais, mes tiesiog apskaičiuosime visų nuolydžių / nuosmukių vidurkį ir numatome tuos pačius išmatuotus judesius (+/-) ateityje. Vėlgi judesio kryptį ir trukmę lemia modelis.
4 veiksmas:
Mes pasirenkame šią strategiją ir išbandome ją rankiniu būdu arba naudodami programinę įrangą ją nubraižome ir sukuriame signalus. Mes pastebime, kad jis gali sėkmingai grąžinti 5% už sūpynę (kas penkias dienas).
5 veiksmas:
Galiausiai mes įgyvendiname šią idėją ir prekiaujame tikrais pinigais.
Apatinė eilutė
Kurdami savo rodiklį, turite įsigilinti į techninę analizę ir išplėtoti šiuos pagrindinius komponentus į kažką unikalaus. Galiausiai siekiama įgyti pranašumą prieš kitus prekybininkus. Pažvelkite tik į Ralphą Nelsoną Elliottą ar WD Ganną. Jų sėkmingi rodikliai suteikė jiems ne tik pranašumą prekybos srityje, bet ir populiarumą bei populiarumą visame pasaulyje.
