Prekiaudami forex ar kitomis rinkomis, mums dažnai sakoma apie bendrą pinigų valdymo strategiją, reikalaujančią, kad vidutinis pelnas būtų didesnis nei vidutinis vienos prekybos nuostolis. Nesunku manyti, kad tokie bendri patarimai turi būti teisingi. Tačiau, jei giliau pažvelgsime į pelno ir nuostolio santykį, akivaizdu, kad gali tekti pakoreguoti „senas“ bendrai laikomas idėjas.
Pelno / nuostolių santykis
Pelno / nuostolių santykis reiškia vidutinio pelno dydį, palyginti su vidutiniu vienos prekybos nuostolio dydžiu. Pvz., Jei jūsų numatomas pelnas yra 900 USD, o jūsų tikėtini nuostoliai yra 300 USD konkrečiai prekybai, jūsų pelno / nuostolių santykis yra 3: 1 - tai yra 900 USD padalijant iš 300 USD.
Daugelyje prekybos knygų ir „guru“ pasisakoma už mažiausiai 2: 1 arba 3: 1 pelno (nuostolio) santykį, o tai reiškia, kad už kiekvieną 200 ar 300 USD, kuriuos uždirbate už prekybą, jūsų galimi nuostoliai turėtų būti ne didesni kaip 100 USD.
Iš pirmo žvilgsnio dauguma žmonių sutiktų su šia rekomendacija. Galų gale, ar neturėtų bet kokie galimi nuostoliai būti kuo mažesni, o koks nors galimas pelnas turėtų būti kuo didesnis? Atsakymas yra ne visada. Tiesą sakant, šis bendras patarimas gali būti klaidinantis ir pakenkti jūsų prekybos sąskaitai.
Bendras patarimas, kad pelno (nuostolio) santykis būtų ne mažesnis kaip 2: 1 arba 3: 1 vienai prekybai, yra pernelyg supaprastintas, nes neatsižvelgiama į praktinę Forex rinkos (ar bet kurios kitos rinkos), asmens prekybos realybę. stiliaus ir asmens vidutinio pelningumo, tenkančio vienai prekybai (APPT) koeficientas, kuris taip pat vadinamas statistine tikimybe.
Vidutinio pelningumo, tenkančio vienai prekybai, svarba
Vidutinis vienos prekybos pelningumas (APPT) iš esmės reiškia vidutinę sumą, kurios galite tikėtis laimėti ar prarasti per prekybą. Daugelis žmonių yra taip susikoncentravę į savo pelno (nuostolio) santykio subalansavimą arba į savo prekybos požiūrio tikslumą, kad net nežino, kad yra didesnis vaizdas: Jūsų prekybos rezultatai daugiausia priklauso nuo jūsų APPT.
Tai yra vidutinio vienos prekybos pelningumo formulė:
Visiem, kas noklusina, tacu APPT = (PW × AW) - (PL × AL) kur: PW = winAW tikimybė = vidutinė winPL = nuostolių tikimybė
Panagrinėkime šių hipotetinių scenarijų APPT:
A scenarijus:
Tarkime, kad iš 10 sudarytų sandorių jūs uždirbate iš trijų, o septynis - nuostolius. Jūsų tikimybė laimėti yra 30% arba 0, 3, o praradimo tikimybė yra 70% arba 0, 7. Vidutinis jūsų laimėtas sandoris sudaro 600 USD, o vidutiniai nuostoliai - 300 USD.
Šiame scenarijuje APPT yra:
Visiem, kas noklusina, tacu (0, 3 × 600 USD) - (0, 7 × 300 USD) = - 30 USD
Kaip matote, APPT yra neigiamas skaičius, o tai reiškia, kad už kiekvieną jūsų vykdomą prekybą galite prarasti 30 USD. Tai prarastas pasiūlymas!
Nors pelno (nuostolio) santykis yra 2: 1, šis prekybos metodas suteikia tik 30% laimimų sandorių, o tai paneigia tariamą naudą, jei santykis yra 2: 1.
B scenarijus:
Dabar panagrinėkime prekybos metodą, kurio pelno ir nuostolio santykis yra 1: 3, tačiau yra daugiau laimėjusių, o ne prarandančių sandorių, APPT. Tarkime, iš 10 jūsų sudarytų sandorių aštuoni iš jų uždirba pelną, o du sandoriai patiria nuostolį.
Čia yra „APPT“:
Visiem, kas noklusina, tacu (0, 8 × 100 USD) - (0, 2 × 300 USD) = 20 USD
Šiuo atveju, net jei šio prekybos metodo pelno (nuostolio) santykis yra 1: 3, APPT yra teigiamas, tai reiškia, kad laikui bėgant galite būti pelningas.
Daugelis būdų, kaip tapti pelningais
Kai prekiaujama Forex rinkoje, nėra vieno visiems tinkamo pinigų valdymo ar prekybos metodo. Tradiciniai patarimai, pvz., Įsitikinimas, kad jūsų pelnas yra didesnis nei nuostoliai, tenkantys absoliučiai prekybai, realiame prekybos pasaulyje neturi didelės reikšmės, nebent turite didelę tikimybę realizuoti laimėtą prekybą. Svarbu tai, kad jūsų APPT yra teigiamas ir kad bendras jūsų pelnas yra didesnis už bendrą nuostolį.
