Kas yra stochastinis RSI?
Stochastinis RSI (StochRSI) yra techninėje analizėje naudojamas rodiklis, kuris svyruoja tarp nulio ir vieno (arba kai kuriose diagramų platformose yra lygus nuliui ir 100) ir yra sukurtas taikant stochastinių osciliatorių formulę santykinio stiprumo indekso (RSI) verčių rinkiniui. nei į standartinius kainų duomenis. RSI verčių naudojimas stochastinėje formulėje suteikia prekybininkams supratimą, ar dabartinė RSI vertė yra perkama, ar neperparduota.
„StochRSI“ generatorius buvo sukurtas siekiant pasinaudoti abiem impulsų rodikliais, kad būtų sukurtas jautresnis rodiklis, pritaikytas konkretaus vertybinio popieriaus istoriniams rezultatams, o ne apibendrintai analizuojant kainų pokyčius.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- StochRSI rodmuo, didesnis nei 0, 8, laikomas perkamu, o mažesnis nei 0, 2 rodmuo laikomas perparduotu. Skalėje nuo nulio iki 100 daugiau nei 80 yra perkama, o žemiau 20 - perparduota. Perkant nebūtinai reiškia, kad kaina bus mažesnė, kaip ir perparduota, dar nereiškia, kad kaina bus aukščiau. Perkamos ir perparduotos sąlygos veikiau įspėja prekybininkus, kad RSI yra arti paskutinių rodmenų kraštutinumų. Nulio skaitymas reiškia, kad RSI yra žemiausias lygis per 14 laikotarpių (arba pasirinktas bet koks peržiūros laikotarpis). 1 (arba 100) rodmuo reiškia, kad RSI yra aukščiausias lygis per pastaruosius 14 periodų.Kitos „StochRSI“ vertės parodo, kur RSI yra palyginti su aukšta ar žema.
Stochastinių RSI (StochRSI) formulės yra:
Visiem, kas noklusina, tacu StochRSI = max − minRSI − min kur: RSI = dabartinis RSI rodmuo = žemiausias RSI rodmuo per pastaruosius 14 periodų (arba jūsų pasirinktas peržiūros intervalas) max = didžiausias RSI rodmuo per pastaruosius 14 periodų
Kur:
RSI = dabartinis RSI rodmuo;
Mažiausias RSI = žemiausias RSI rodmuo per pastaruosius 14 periodų (arba pasirinktas peržiūros laikotarpis); ir
Aukščiausias RSI = didžiausias RSI rodmuo per pastaruosius 14 laikotarpių (arba peržiūros periodą).
Kaip apskaičiuoti stochastinę RSI
„StochRSI“ yra pagrįstas RSI rodmenimis. RSI yra įvesties vertė, paprastai 14, kuri nurodo indikatoriui, kiek duomenų laikotarpių ji naudoja skaičiuodama. Tada šie RSI lygiai naudojami „StochRSI“ formulėje.
- Įrašykite RSI lygius 14 laikotarpių. 14-ajame laikotarpyje atkreipkite dėmesį į esamą RSI rodmenis, aukščiausius RSI rodmenis ir žemiausius RSI rodmenis. Dabar galima užpildyti visus „StochRSI“ formulės kintamuosius. 15-ajame laikotarpyje atkreipkite dėmesį į dabartinį RSI rodmenį, aukščiausią RSI rodmenį ir žemiausią rodmenį, bet tik per paskutinį 14 periodų (ne paskutinius 15). Apskaičiuokite naują „StochRSI“. Kiekvieno laikotarpio pabaigoje apskaičiuokite naują „StochRSI“ vertę, naudodami tik paskutines 14 RSI verčių.
Ką tau sako stochastinis RSI?
„StochRSI“ sukūrė Tushar S. Chande ir Stanley Kroll ir išsamiai aprašė savo knygoje „Naujasis techninis prekybininkas“, pirmą kartą išleista 1994 m. Nors jau egzistavo techniniai rodikliai, rodantys perparduotų ir perparduotų prekių kiekį, jie abu sukūrė „StochRSI“, kad padidintų jautrumą ir sugeneruotų. daugiau signalų, nei galėtų padaryti tradiciniai indikatoriai.
„StochRSI“ mano, kad kai kas perparduota, kai vertė nukrenta žemiau 0, 20, tai reiškia, kad RSI vertė prekiauja apatiniame jos iš anksto nustatyto diapazono gale, ir kad trumpalaikė pagrindinio vertybinio popieriaus kryptis gali artėti prie žemos, o galimas aukščiau. Priešingai, rodmuo, didesnis kaip 0, 80, rodo, kad RSI gali pasiekti aukščiausią aukštį ir galėtų būti naudojama norint parodyti pagrindinio saugumo sumažėjimą.
Kartu su perkamų / perparduotų sąlygų nustatymu, „StochRSI“ gali būti naudojamas nustatyti trumpalaikes tendencijas, žvelgiant į tai, atsižvelgiant į generatorių, kurio centrinė linija yra 0, 50. Kai „StochRSI“ yra didesnis nei 0, 50, saugumas gali būti vertinamas kaip aukštesnis ir atvirkščiai, kai jis mažesnis nei 0, 50.
„StochRSI“ taip pat turėtų būti naudojamas kartu su kitais techniniais rodikliais ar diagramų modeliais, siekiant maksimalaus efektyvumo, ypač atsižvelgiant į didelį jo generuojamų signalų skaičių.
Be to, ypač impulsyvūs gali būti tokie impulsai, kaip impulsų paskirstymo linija, nes jie nepersidengia dėl funkcionalumo ir suteikia įžvalgų iš kitos perspektyvos.
Skirtumas tarp stochastinio RSI ir santykinio stiprio indekso (RSI)
Jie atrodo panašūs, tačiau „StochRSI“ remiasi kitokia formule nei sukuria RSI vertes. RSI yra išvestinė kaina. Tuo tarpu „stochRSI“ yra pačios RSI išvestinė priemonė, arba antra kainos išvestinė priemonė. Vienas pagrindinių skirtumų yra tai, kaip greitai keičiasi rodikliai. „StochRSI“ labai greitai juda iš perparduotos į perparduotą arba atvirkščiai, o RSI yra daug lėtesnis rodiklis. Vienas nėra geresnis už kitą, „StochRSI“ tiesiog juda daugiau (ir greičiau) nei RSI.
Stochastinio RSI naudojimo apribojimai
Vienas iš „StochRSI“ naudojimo trūkumų yra tas, kad jis yra gana nepastovus, greitai pereinantis iš aukšto į žemą. Šiuo atžvilgiu gali padėti „StochRSI“ išlyginimas. Kai kurie prekybininkai pasirinks „StochRSI“ slenkamąjį vidurkį, kad sumažintų kintamumą ir padidintų rodiklio naudingumą. Pavyzdžiui, 10 dienų paprastas slenkamasis „StochRSI“ vidurkis gali pateikti žymiai sklandesnį ir stabilesnį rodiklį. Dauguma diagramų platformų leidžia taikyti vieno tipo indikatorius kitam be jokių asmeninių skaičiavimų.
Be to, „StochRSI“ yra antrasis kainos darinys. Kitaip tariant, jo išvestis yra nutolusi dviem žingsniais nuo tikrosios analizuojamos turto kainos, tai reiškia, kad kartais ji gali būti nesuderinta su turto rinkos kaina realiuoju laiku.
