Turinys
- Kas yra sūkurio indikatorius?
- Sinergija su kitais rodikliais
- „Vortex Indicator“ prekybos strategija
- 1 pavyzdys: „Microsoft“
- Rodiklių ir kainų modeliai
- 2 pavyzdys: „American Airlines“
- Esmė
Šveicarijos rinkos technikai Etienne'as Botesas ir Douglasas Siepmanas pateikė sūkurio rodiklį 2010 m. Sausio mėn. Žurnalo „Techninė atsargų ir prekių analizė“ numeryje. Nuo to laiko techninis indikatorius įgijo trauką kaip patikimas tendencijas stebintis rodiklis, galintis pateikti stebėtinai tikslius pirkimo ir pardavimo signalus. Tačiau norint visapusiškai įvertinti sūkurio rodiklio potencialą, gali prireikti dar keleto metų rinkos bandymų ir patirties.
Kas yra sūkurio indikatorius?
Sūkurio rodiklis nubrėžė dvi svyruojančias linijas: vieną, kad būtų galima nustatyti teigiamą tendencijos pokytį, kitą - nustatyti neigiamą kainų pokytį. Kryžminimas tarp eilučių suaktyvina pirkimo ir pardavimo signalus, skirtus fiksuoti dinamiškiausią tendenciją - didesnį ar mažesnį. Indikatoriui nėra jokio neutralaus nustatymo, dėl kurio visada atsiras bulių ar meškos. Čia galite rasti visus sūkurinio indikatoriaus skaičiavimus.
Indikatorių konstrukcija sukasi apie pastarųjų dviejų dienų ar laikotarpių aukščiausią ir žemiausią lygį. Atstumas nuo dabartinio aukščiausio iki ankstesnio žemiausio žymi teigiamą tendencijos judėjimą, o atstumas tarp dabartinio žemiausio ir ankstesnio aukščiausio žymi neigiamą tendencijos judėjimą. Stipriai teigiami ar neigiami tendencijų pokyčiai parodys ilgesnį atstumą tarp dviejų skaičių, tuo tarpu silpnesni teigiami ar neigiami tendencijų pokyčiai parodys trumpesnį ilgį.
Rodmenys paprastai fiksuojami per 14 laikotarpių (nors technikas gali pasirinkti bet kokį ilgį) ir tada koreguojami pagal tikrąjį J. Welles Wilder diapazoną. Rezultatai skelbiami ištisinėmis linijomis po kainų juosta, o kryžminiai santykiai lyginami su kitais tendencijas stebinčiais rodikliais, kad būtų gauti pagrįsti prekybos signalai. Prekybininkai gali naudoti sūkurio indikatorių kaip atskirą signalų generatorių, tačiau atminkite, kad jis yra pažeidžiamas reikšmingų plakimų ir klaidingų signalų perpildytose ar mišriose rinkose.
Sinergija su kitais rodikliais
Sureguliavus sūkurio indikatorių ilgesniems laikotarpiams, plakimo pjūklų dažnis sumažės, tačiau atsiras atidėtas teigiamas ar neigiamas kryžminimas. Kita vertus, sutrumpinus ilgį, atsiras daug kryžminių jungčių, nesugebančių sukelti reikšmingų tendencijų pokyčių. Paprastai dideli beta vertybiniai popieriai geriau reaguoja į trumpesnio laikotarpio parametrus, o lėtai judantys vertybiniai popieriai geriau reaguoja į ilgesnio laikotarpio parametrus.
Galite pagerinti indikatorių patikimumą palygindami sūkurio indikatorių signalus su kitomis tendencijas stebinčiomis priemonėmis. Pagrindinė matematika rodo daug panašumų su Wilderio vidutiniu krypčių indeksu (ADX), neigiamu kryptiniu indikatoriumi (-DI) ir teigiamu krypčio indikatoriumi (+ DI). Šie skaičiavimai paverčiami į tris eilutes, kurios sukelia sudėtingus kryžminius elementus. Skirtingai nuo sūkurinio indikatoriaus, Wilderio sistema gali pateikti neutralius rodmenis, liepiančius prekybininkams sustoti ar vengti poveikio.
Kintančio vidutinio konvergencijos divergencijos (MACD) analizė puikiai tinka sūkurio rodikliui. Jo konstrukcija su trimis slenkančiais vidurkiais sumažina klaidingus rodmenis, kuriuos sukelia keli rodikliai, fiksuojantys tuos pačius klaidingus duomenis. Braižant histogramas, indikatorius generuoja stebėtinai mažai klaidingų signalų, todėl jis yra puikus triukšmingo ir plaktukų linkiojančio sūkurio rodiklio partneris.
Sinergistinėse prekybos strategijose naudojamas paprastas procesas, kurio metu prieš prisiimant kapitalą ieškoma simpatiškų pirkimo ar pardavimo signalų sūkurio rodikliuose, taip pat kituose rodikliuose. Iššūkis yra dviejų formų: pirma, duomenų šaltiniai turi būti labai skirtingi, kad būtų išvengta klaidingos informacijos atkartojimo, ir, antra, rodiklių laikotarpiams reikia eksperimentuoti ir patikslinti, kad būtų galima sutelkti dėmesį į numatomą trumpalaikį, vidutinį ar ilgalaikį laikymo laikotarpį..
Šis paskutinis rodiklių periodų nustatymo žingsnis yra gyvybiškai svarbus, nes tendencijos nėra nepriklausomos nuo laiko ribų, leidžiančios kelti daugybę pakilimų ir nuosmukių skirtinguose laiko segmentuose, tame pačiame saugume. Šis fraktalinis elgesys duos klaidingus rodmenis, jei sūkurio rodiklis žvelgia į vieną tendencijos aktyvumo segmentą, o antrasis rodiklis - į antrą segmentą. Stebėdami, kaip indikatorių poros sąveikauja įvairiais instrumentais ir įvairiais laikotarpiais, prekybininkai gali pašalinti šią spragą bandydami ir suklydę. Visų pirma naudojant MACD, dažniausiai geriausia palikti nustatymus ne vietoje, o pataisyti sūkurio indikatorių laikotarpius.
(Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: MACD: Primer .)
„Vortex Indicator“ prekybos strategija
2010 m. Straipsnyje, kuriame buvo pristatytas sūkurio rodiklis, autoriai Botesas ir Siepmanas aprašė sūkurinių indikatorių prekybos strategiją, skirtą filtruoti ir apriboti klaidingus signalus. Ypatingai aukšta ar maža bullish arba meškų perėjimo dieną tampa numatytąja įvažiavimo kaina, ilga arba trumpa. Šie lygiai gali nepataikyti į signalo dieną, jei prireiks, iki labai atšaukto pirkimo ar pardavimo užsakymo, kuris, jei reikia, galioja kelioms sesijoms.
Jei padėtis nustatoma perėjimo metu, tai aukščiausia ar žema tampa sustabdymo ir atvirkštinio veiksmo lygiu. Šioje strategijoje trumpas pardavimas bus padengtas ir pakeistas į ilgąją pusę, kai kaina grįš į aukščiausią aukščiausią ribą po teigiamo kryžminio perkėlimo, o ilga pozicija bus parduota ir pakeista į trumpą pardavimą po to, kai kaina grįš į žemiausiai žemiausią kainą. neigiamas kryžminimas.
Jie taip pat rekomenduoja derinti šiuos įėjimo filtrus su kitais rizikos valdymo metodais, įskaitant paslėpimo ir pelno apsaugos sustojimus . Šios apsaugos priemonės sumažina klaidingų signalų dažnį, tuo pačiu maksimaliai padidindamos pagrindinės tendencijos pelną, net jei ji nesugeba įgyti reikšmingo impulso. Tačiau šis metodas netaikomas laikotarpio trukmei, kuri sukels klaidingų signalų bangas, kol bus pritaikyta prie iš anksto nustatyto laikymo laikotarpio ir tada bus kruopščiai patikrinta.
1 pavyzdys: „Microsoft“
Pasinaudokime istoriniais „Microsoft Corporation“ (MSFT) duomenimis, kad patikrintume sūkurio indikatorių. Kaip matote toliau pateiktame grafike, „Microsoft“ akcijos 2014 m. Kovo mėn. Sumažėjo iki siauro diapazono. Tai paskatino prekybininkus žiūrėti į pelningą pertrauką. Sekant sūkurio rodikliu, kovo 14 d. Yra pirkimo signalas, tačiau kaina yra daug mažesnė už aukščiausią dienos vidurkį - 38, 13 USD už akciją. Prekybininkas nustato iki tol atšauktą pirkimo pavedimą, kuris bus įvykdytas, kai vertybiniai popieriai grįš į tą trigubą kainą.
Kovo 17 d. Saugumas grįžta laiku, peržengdamas pertrauką ir pakeldamas į žemesnę 40 USD. Rodiklis peržengia į pardavimo pusę balandžio 10 d., Leisdamas pelningai išeiti ir nepataikyti į didelę aukštyn koją.
MACD ir užpakalinis stotelė padeda prekybos valdymui ir siūlo vykdyti ilgą poziciją viena diena vėliau nei sūkurio indikatoriaus pirkimo signalas. Jie taip pat paskelbė pardavimo signalą keturiomis dienomis anksčiau, palaikydami pelningesnį pasitraukimą. Tuo tarpu uždarymo stotelė, esanti kovo 31 d. Nutraukimo linijoje, arti 41 JAV dolerio vienai akcijai, būtų buvusi suveikusi, kai vertybiniai popieriai būtų parduoti balandžio 4 d., Užfiksavę dar didesnę keturių taškų pakilimo dalį.
(Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: „ Galinio sustabdymo metodai“ .)
Sūkurio indikatorių ir kainų modeliai
Sūkurio rodiklis taip pat gerai veikia kartu su klasikine kainų modelio analize atpažįstant teisėtas tendencijas filtruojant plaktukus ir kitą diapazoną ribojančią mechaniką. Teoriškai šis derinys turėtų generuoti patikimiausius pirkimo ir pardavimo signalus dviejuose posūkio taškuose:
- Kai nustatoma, kad gerai išplėtotas prekybos diapazonas pradės lūžti ar nutrūkti. Kai tendencija besitęsianti rinka praranda pagreitį arba pasiekia didelę kliūtį, palankią perėjimui į naują prekybos diapazoną.
Žinomų diapazonų modelių, įskaitant vėliavas, stačiakampius ir trikampius, katalogas yra naudingas šiam metodui, nes natūralus lūžio ir skilimo lygiai buvo visiškai dekonstruoti, todėl prekybininkas gali sutelkti dėmesį į sūkurio rodiklį tuo pačiu metu, kai palaikomi kainų testai. arba pasipriešinimas. Tendencijos stiprumą ir ilgaamžiškumą galima toliau matuoti ciklo konvergencijai, naudojant stochastiką, nustatytą ties 5, 3, 3, arba kitą santykinio stiprumo rodiklį.
(Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite: Impulsų rodiklių ir RSI supratimas .)
2 pavyzdys: „American Airlines“
„American Airlines Group Inc.“ (AAL) nuo 2014 m. Gruodžio mėn. Iki 2015 m. Gegužės mėn. Išskiria klasikinį dvigubo viršutinio modelio modelį, o po to smarkiai sumažėja. Sūkurio rodiklis pateikia trumpą pardavimo signalą aštuonias sesijas prieš techninį suskirstymą, skatindamas ankstyvuosius trumpalaikius pardavimus prekybos diapazone. „Crossover“ taip pat puikiai tinka kaip antrinis rodiklis prekybininkams, norintiems sužaisti šansus jų naudai. Sūkurio sūkurio indikatoriaus trumpas signalas pasirodys po šešių savaičių, ir pelninga išeitis bus arti 40 USD vienai akcijai.
Esmė
Sūkurio rodiklis labai priklauso nuo ankstesnio kelių svarbių techninių rodiklių kūrėjo J. Welleso Wilderio darbo. Sūkurio indikatorius sukuria signalizacijos mechanizmą naujiems ir greitėjantiems pakilimams ir nuosmukiams. Kaip ir Wilderio rodikliai, sūkurinis rodiklis veikia geriausiai, kai derinamas su kitomis tendencijas sekančiomis sistemomis ir klasikine kainų modelio analize.
