Kas yra aktuarinė prielaida?
Aktuarinė prielaida yra neapibrėžto kintamojo įvesties į finansinį modelį įvertinimas, paprastai įmokų ar išmokų apskaičiavimo tikslais. Aktuarinės prielaidos apima matematinius ir statistinius modelius, skirtus įvertinti tam tikro įvykio riziką ir tikimybes. Aktuarinės prielaidos yra plačiai pritaikomos, įskaitant finansų pramonę, ekonomiką, kompiuterių programavimą ir draudimo pramonę.
Aktuarinė prielaida gali apimti žmogaus gyvenimo trukmės numatymą atsižvelgiant į jo amžių, lytį ir sveikatos būklę. Aktuarijai naudoja dideles statistinių duomenų lenteles, kurios koreliuoja neapibrėžtą kintamąjį su pagrindiniais numatomaisiais kintamaisiais. Atsižvelgiant į numatomų kintamųjų vertes, galima daryti patikimą aktuarinę prielaidą neapibrėžtam kintamajam ar įvykiui.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- Aktuarinė prielaida yra neapibrėžto kintamojo ar įvykio įvertinimas arba prognozė, paprastai apskaičiuojant draudimo įmokas ar išmokas. Aktuarinės prielaidos apima matematinius ir statistinius modelius, skirtus įvertinti tam tikro įvykio riziką ir tikimybes.Aktuarinės prielaidos yra plačiai naudojamos, įskaitant: finansų pramonėje, ekonomikoje, kompiuterių programavime ir draudimo pramonėje. Draudimo bendrovės, apskaičiuodamos gyvybės draudimo ieškančio asmens gyvenimo trukmės prognozes, naudoja aktuarines prielaidas.
Aktuarinių prielaidų supratimas
Aktuarinė prielaida yra nežinomos vertės įvertinimas, kuris nustatomas remiantis aktuarinio mokslo metodais. Šis procesas apima statistinių priemonių naudojimą, siekiant nustatyti žinomų verčių koreliaciją su galimais nežinomos vertės rezultatais. Aktuarijų mokslas yra naudingas numatant galimas gyvybės draudimo polisų ir pensijų planų išmokas.
Aktuarinė prielaida gali apimti šių analizę:
- Mirštamumo procentaiPensinio draudimo įmokų procentaiPopuliarumasNeįgalumo rodikliaiMirtingumo rodikliai, tai yra tikimybė, kad liga pasireikš gyventojams, dėl oro katastrofos ar įvykio tikimybės
Aktuarinės prielaidos yra svarbios, nes jos padeda įmonėms rengti nenumatytų atvejų planus, atsižvelgiant į galimus rezultatus. Aktuarinės prielaidos taip pat leidžia teisingai perduoti riziką daugeliu atvejų.
Pavyzdžiui, pasirašydami gyvybės draudimo polisus, svarbu suprasti tikimybę, kad apdraustasis per savo draudimo laikotarpį gali išnykti. Atsižvelgiant į tikslią aktuarinę šios tikimybės prielaidą, galima apskaičiuoti teisingą priemoką už tokią politiką. Neįmanoma tiksliai apskaičiuoti šių tikimybių, tik kelios įmonės norėtų apsidrausti. Jei jie siūlytų draudimą, ji turėtų būti brangesnė, kad būtų galima palikti vietą netikėtiems nuostoliams padengti.
Prielaidų nustatymas yra svarbi aktuarinių paslaugų dalis visose praktikos srityse, ypač atsižvelgiant į tai, kad Sarbaneso-Oxley eroje ir toliau populiarėja aktuarinės prielaidos, kurios buvo įgyvendintos siekiant sumažinti apskaitos apgaulę. Nacionalinė draudimo komisarų asociacija (NAIC) - vartotojų priežiūros tarnyba - paskelbė pavyzdinę audito taisyklę, kuri, be kita ko, reikalauja nepriklausomo finansinės apskaitos audito. Aktuariniai įvertinimai dažnai yra finansinės atskaitomybės dalis ir neatsiejama organizacijos rizikos valdymo praktikos dalis.
Aktuarinių prielaidų tipai
Viena iš labiausiai paplitusių aktuarinių prielaidų, kurias daro draudimo kompanijos, yra asmens, ieškančio gyvybės draudimo, gyvenimo trukmės prognozė. Kai kas nors kreipiasi dėl gyvybės draudimo, draudimo bendrovės aktuarijus atsižvelgia į siūlomą apdraustojo amžių, ūgį, svorį, lytį, tabako vartojimą ir tam tikrus duomenis, susijusius su jo sveikatos istorija. Šios rūšies aktuarinių prielaidų tikslas yra nustatyti gyvenimo trukmę rizikos draudimo tikslais.
Nors aktuarinės prielaidos paprastai naudojamos atliekant mirtingumo analizę gyvybės draudimo atveju, tos pačios metodikos yra taikomos ir kitoms draudimo rūšims, įskaitant atsakomybės ir turto draudimą.
Finansų srityje aktuaristai teikia pensijų planų aktuarines prielaidas. Skaičiavimai gali apimti investicijų grąžos tikimybę ir išmokėjimo reikalavimus, kad įmonė galėtų planuoti ir atsiskaityti už finansavimo reikalavimus. Aktuarinės prielaidos taip pat naudojamos nustatant konkrečių investicijų rizikos lygį. Aktuarai, dirbantys investiciniuose bankuose, naudoja statistines tikimybes, kad padėtų numatyti finansų rinkas, siekdami sumažinti riziką investiciniame portfelyje.
