Kas yra grandininių kopėčių metodas?
Grandininių kopėčių metodas (CLR) yra reikalavimo privalomųjų atsargų reikalavimo draudimo įmonės finansinėje ataskaitoje apskaičiavimo metodas. Draudikai naudoja grandininių kopėčių metodą (CLM), kad numatytų atsargų sumą, kuri turi būti sudaryta siekiant padengti būsimus reikalavimus. Šis aktuarinis metodas yra vienas iš populiariausių rezervo metodų.
Grandininių kopėčių metodas
Grandininių kopėčių metodu apskaičiuojami patirtų, bet nepraneštų (IBNR) nuostolių įvertinimai, naudojant sumokėtų nuostolių ir patirtų nuostolių nutekėjimo trikampius, atspindinčius sumokėtų nuostolių ir atvejų rezervą. Draudimo bendrovės privalo atidėti dalį įmokų, kurias gauna iš savo draudimo veiklos, kad galėtų sumokėti už reikalavimus, kurie gali būti pareikšti ateityje. Prognozuojamų išmokų suma kartu su faktiškai išmokėtų išmokų suma lemia, kokį pelną draudikas paskelbs savo finansiniuose dokumentuose.
Rezerviniai trikampiai yra dvimatės matricos, kurios susidaro sukaupiant pretenzijos duomenis per tam tikrą laikotarpį. Pretenzijos duomenys yra valdomi per stochastinį procesą, kad būtų sudarytos nuotėkio matricos, leidus daug laisvės laipsnių.
Esmė - grandininių kopėčių metodas veikia darant prielaidą, kad žalos atlyginimo veiklos modeliai praeityje bus matomi ir ateityje. Kad ši prielaida išliktų, praeities nuostolių patirties duomenys turi būti tikslūs. Tikslumui įtakos gali turėti keli veiksniai, įskaitant produktų pasiūlos pakeitimus, norminius ir teisinius pakeitimus, labai griežtų pretenzijų laikotarpius ir žalos atlyginimo proceso pakeitimus. Jei modelio prielaidos skiriasi nuo stebimų teiginių, draudikams gali tekti pakoreguoti modelį.
Sukurti įvertinimus gali būti sunku, nes atsitiktiniai žalos duomenų svyravimai ir mažas duomenų rinkinys gali sukelti prognozavimo klaidų. Siekdami išspręsti šias problemas, draudikai sujungia abu bendrovės žalos atlyginimo duomenis su pramonės duomenimis apskritai.
Grandinės kopėčių metodo taikymo žingsniai
Pagal Jacqueline Friedland knygą „Neapmokėtų žalų įvertinimas naudojant pagrindinius metodus“, septyni grandinės kopėčių metodo taikymo žingsniai yra šie:
- Apibendrinkite paraiškų duomenis vystymosi trikampyjeSkaičiuokite veiksnius pagal amžių ir amžių. Apskaičiuokite amžiaus faktorių vidurkiusPasirinkite paraiškos raidos faktoriusPasirinkite uodegos faktoriųSkaičiuokite kaupiamuosius paraiškų vystymosi veiksniusProjektuokite galutinius reikalavimus
Amžiaus ir amžiaus veiksniai, dar vadinami nuostolių raidos veiksniais (LDF) arba ryšių santykiais, atspindi nuostolių sumų santykį nuo vienos vertinimo datos iki kitos, ir jie skirti fiksuoti nuostolių augimo tendencijas bėgant laikui. Šie veiksniai naudojami projektuojant, kur bus sumokėta galutinė nuostolių suma.
