Remiantis 2012 m. Balandžio mėn. Užsienio valiutų komiteto pusmečio užsienio valiutos apimties tyrimu , vidutiniškai kiekvieną dieną sudaroma beveik 4, 3 milijardo dolerių „forex“ neatidėliotinų sandorių. Turint tiek daug dalyvių - kurių dauguma prekiauja dėl spekuliatyvių priežasčių - labai svarbu įgyti pranašumą Forex rinkoje. Pagrindinė analizė pateikia platų valiutų poros pokyčių vaizdą, o techninė analizė nustato tendencijas ir padeda atskirti posūkius. Nuotaikų rodikliai yra dar viena priemonė, kuri gali įspėti prekybininkus apie ekstremalias sąlygas ir tikėtiną kainų pasikeitimą, ir gali būti naudojama kartu su technine ir pagrindine analize.
Sentimento rodikliai
Nuotaikų rodikliai rodo procentinę dalį arba neapdorotus duomenis, kiek prekybininkų ar prekybininkų užėmė tam tikrą poziciją valiutų poroje. Pavyzdžiui, tarkime, kad yra 100 prekybininkų, prekiaujančių valiutų pora; jei 60 iš jų yra ilgi, o 40 yra trumpi, tada 60% prekybininkų yra ilgai valiutų poroje.
Kai vienoje pozicijoje esančių prekybininkų procentas pasiekia kraštutinį lygį, nuotaikų rodikliai tampa labai naudingi. Tarkime, kad mūsų aukščiau paminėta valiutų pora ir toliau kyla, o galiausiai 90 iš 100 prekybininkų yra ilgi (10 yra trumpi); liko labai nedaug prekiautojų, kurie toliau domina tendenciją. Nuotaika rodo, kad laikas pradėti žiūrėti, kaip keičiasi kaina. Kai kaina krinta žemyn ir parodo signalą, kad ji viršuje, sentimentų pardavėjas trumpai taria, darant prielaidą, kad ilgai prekiaujantys turės parduoti, kad išvengtų tolesnių nuostolių, kai mažėja kaina.
Nuotaikų rodikliai nėra tikslūs pirkimo ar pardavimo signalai. Prieš pradėdami veikti pagal sentimentų signalus, palaukite, kol patvirtins kaina. Valiutos ilgą laiką gali išlikti ekstremaliame lygyje, o grįžti gali ne iškart.
„Aukščiausi lygiai“ skirtingose porose gali skirtis. Jei valiutų poros kaina istoriškai pasikeitė perkant, kai pasiekia 75%, kai ilgių skaičius vėl pasiekia tą lygį, tikėtina, kad pora yra ekstremalioje padėtyje, ir jūs turėtumėte stebėti, ar nėra kainų pasikeitimo požymių. Jei kita pora istoriškai pasikeitė, kai apie 85% prekybininkų yra trumpi, tada stebėsite, ar įvyks minėtas procentinis dydis, arba anksčiau.
Sentimentų rodikliai būna įvairių formų ir iš skirtingų šaltinių. Viena nebūtinai yra geresnė už kitą, ir jos gali būti naudojamos kartu su kitomis, arba konkrečios strategijos gali būti pritaikytos prie informacijos, kurią jums lengviausia išaiškinti.
Prekiautojų ataskaitų įsipareigojimas
Populiari ateities sandorių prekybininkų naudojama priemonė taip pat taikoma neatidėliotinų Forex prekybininkų paslaugoms. Prekiautojų įsipareigojimus (COT) kiekvieną penktadienį paskelbia biržos prekių ateities sandorių komisija. Duomenys grindžiami pozicijomis, buvusiomis praėjusį antradienį, o tai reiškia, kad duomenys nėra realiojo laiko, bet vis tiek naudingi.
Aktualių „Prekių ateities prekybos komisijos“ išleistų leidinių aiškinimas gali būti painus ir šiek tiek menas. Todėl diagramų sudarymas ir aiškinimas parodytais lygiais yra paprastesnis būdas įvertinti sentimentus naudojantis COT ataskaitomis.
„Barchart.com“ suteikia paprastą būdą grafikuoti COT duomenis kartu su konkrečia ateities sandorių kainų diagrama. Žemiau pateiktoje diagramoje parodyta „Daily Continuous Euro FX“ (2012 m. Gruodžio mėn.) Ateities sandorių sutartis su pridėtu prekybininkų įsipareigojimų linijos diagramos rodikliu. COT duomenys pateikiami ne kaip trumpų ar ilgų prekybininkų skaičiaus procentas, o kaip trumpų / ilgų sutarčių skaičius.
1 pav. Kasdieniniai nepertraukiami gruodžio mėnesio „Euro FX“ ateities sandoriai
Dideli spekuliantai (žalia linija) prekiauja siekdami pelno ir yra tendencijų pasekėjai. Reklama (raudona linija) naudoja ateities rinkas apsidraudimui ir todėl yra priešingos tendencijos prekybininkai. Dėmesys dideliems spekuliantams; Nors šie prekybininkai turi gilias kišenes, jie negali atlaikyti ilgą laiką prarasdami sandorius. Kai toje pačioje rinkos pusėje yra per daug spekuliantų, yra didelė tikimybė, kad įvyks perversmas.
Parodytu laikotarpiu, kai dideliam spekuliantui trūko apie 200 000 sutarčių, netrukus įvyko bent trumpalaikis mitingas. Tai nėra galutinis ar „mažiau laiko“ ekstremalus lygis ir laikui bėgant gali keistis.
Kitas būdas naudoti COT duomenis yra ieškoti kryžminių elementų. Kai dideli spekuliantai juda iš grynosios trumposios pozicijos į grynąją ilgąją poziciją (arba atvirkščiai), tai patvirtina dabartinę tendenciją ir rodo, kad dar yra kur judėti.
2 paveikslas: Kassavaitiniai nepertraukiami gruodžio mėnesio „Euro FX“ ateities sandoriai
Nors kryžminis metodas yra linkęs teikti tam tikrus klaidingus signalus, nuo 2010 iki 2012 m. Naudojant šį metodą buvo užfiksuoti keli dideli žingsniai. Kai spekuliantai pereina nuo grynojo trumpojo iki grynojo ilgio, pasidomėkite euro ateities sandorių kainomis ir, toliau, EUR / USD. Kai spekuliantai pereina nuo grynojo ilgojo iki trumpojo trumpojo, ieškokite ateities sandorių ir susijusių valiutų porų nuvertėjimo kainos.
Ateities palūkanos
Forex rinka yra „nereceptinė“ nepriklausomų brokerių ir prekybininkų visame pasaulyje, sukurianti necentralizuotą rinką. Nors kai kurie brokeriai skelbia klientų užsakymų pagamintą apimtį, tai nepalyginami su centralizuotos biržos, tokios kaip ateities sandorių birža, turimais arba atvirais duomenimis apie palūkanas.
Turimi statistiniai duomenys apie visas ateities sandorius, kuriais prekiaujama, ir atviros palūkanos gali padėti įvertinti nuotaikas. Tiesiogiai apibrėžtos atviros palūkanos yra sutarčių, kurios nebuvo apmokėtos ir lieka kaip atvirosios pozicijos, skaičius.
Jei AUD / USD valiutų pora tendencija yra didesnė, norėjimas atvirai domėtis Australijos dolerių ateities sandoriais suteikia papildomos informacijos apie porą. Didėjantis atviras susidomėjimas kainai kylant rodo, kad tendencija greičiausiai tęsis. Išlyginimas ar atmetimas atvirai palūkanoms signalizuoja, kad kilimas gali artėti prie pabaigos.
Ši lentelė parodo, kaip paprastai atvirosios palūkanos yra aiškinamos ateities sandoriams.
3 paveikslas: Atviras interesų aiškinimas
Tada duomenys turi būti taikomi Forex rinkoje. Pavyzdžiui, euro ateities sandorių stiprumas (silpnumas JAV doleriais) greičiausiai ir toliau kurs EUR / USD aukščiau. Japonijos jenos ateities sandorių silpnumas (JAV dolerio stiprumas) greičiausiai padidins USD / JPY.
Ateities sandorių apimtį ir atvirų palūkanų informaciją galima gauti iš „CME Group“. Taip pat ją galima rasti prekybos platformose, tokiose kaip „TD Ameritrade's Thinkorswim“ .
Brokerio pozicijos santraukos
Siekdami užtikrinti ne biržos Forex rinkos skaidrumą, daugelis Forex brokerių skelbia bendrą prekybininkų ar sandorių, kurie šiuo metu yra ilgi arba trumpi tam tikroje valiutų poroje, procentą.
Duomenys renkami tik iš to brokerio klientų, todėl pateikiamas mikrokosminis rinkos nuotaikos vaizdas. Vieno brokerio paskelbtas požiūris gali būti panašus į kitų brokerių skelbiamą skaičių. Mažesni brokeriai, turintys nedaug klientų, yra mažiau linkę tiksliai atspindėti visos rinkos (kurią sudaro visi brokeriai ir prekybininkai) požiūrį, tuo tarpu didesni brokeriai, turintys daugiau klientų, sudaro didesnę dalį visos rinkos, todėl tikėtina, kad jie geriau parodys. bendros nuotaikos.
Daugelis brokerių savo svetainėje nemokamai teikia sentimentų įrankį. Patikrinkite kelis brokerius, kad sužinotumėte, ar sentimentų rodmenys yra panašūs. Kai keli brokeriai rodo ekstremalius rodiklius, labai tikėtina, kad pokytis bus artimas. Jei tarpininkų nuomonių skaičiai labai skiriasi, tokio tipo rodikliai neturėtų būti naudojami, kol skaičiai nesutampa.
Kai kurie internetiniai šaltiniai taip pat sukūrė savo nuotaikų rodiklius. Pavyzdžiui, „ DailyFx “ skelbia nemokamą savaitinį „Spekuliacinių nuotaikų indeksą“ (SSI) kartu su analize ir idėjomis, kaip prekiauti duomenimis.
Esmė
Forex nuotaikos rodikliai būna įvairių formų ir iš daugelio šaltinių. Kelių nuotaikų rodiklių naudojimas kartu su pagrindine ir technine analize suteikia platų vaizdą, kaip prekybininkai manevruoja rinkoje. Sentimento indikatoriai gali jus įspėti, kai tikėtina, kad įvykis bus beveik pakeistas - dėl ekstremalių sentimentų - ir patvirtinti esamą tendenciją. Nuotaikų rodikliai nėra vien tik pirkimo ir pardavimo signalai; prieš atlikdami sentimento rodmenų rodmenis, ieškokite kainos, kad patvirtintumėte, ką sentimentai rodo. Prarandantys sandoriai vis dar pasitaiko naudojant sentimentus - ekstremalūs lygiai gali trukti ilgą laiką, arba kainos pokytis gali būti daug mažesnis ar didesnis nei rodo sentimentų rodmenys.
