Walidas Khalilis ir Davidas Steckleris pristatė tūrio zonos generatorių (VZO) 2009 m. IFTA (Tarptautinės techninės analizės federacijos) žurnale ir tęsė atsargų ir prekių techninę analizę. žurnalas 2011 m. gegužę. Šie straipsniai apibūdina pinigų srauto rodiklį su paprastais prekybos aktyvikliais ir glaudžiais ryšiais su balanso apimtimi (OBV). Nuo to laiko šis naujas įrankis įgavo trauką ir dabar yra įtrauktas į daugelį diagramų paketų, tačiau norint įvertinti jo galimybes, prireiks daugiau bandymų ir patirties.
Osciliatorius suskaido dienos tūrio aktyvumą į teigiamas ir neigiamas kategorijas. Tai teigiama, kai dabartinė uždarymo kaina yra didesnė nei ankstesnė uždarymo kaina, ir neigiama, kai ji yra mažesnė už ankstesnę uždarymo kainą. Gauta kreivė nubrėžia santykinius procentinius lygius, kurie suteikia pirkimo ir pardavimo signalų serijas, atsižvelgiant į lygį ir indikatoriaus kryptį.
Tūrinės zonos osciliatoriaus formulė yra:
Visiem, kas noklusina, tacu VZO = 100 × TVVP, kur: VP = tūrio padėtis = X – periodo EMA (± tūris) TV = bendras tūris = X – periodo EMA (tūris)
Numatytasis laikotarpis yra 14, tačiau jį galima pakoreguoti atlikus pakartotinę patikrą.
Skaičiavimas sukuria dienos kintamąjį „R“, kuriame yra garsumo rodmuo padidėjęs arba sumažėjęs, atsižvelgiant į tą seansą ar kainų juostą. VP ir TV rezultatai išlyginami naudojant eksponentinį slenkamąjį vidurkį, o galutiniai skaičiai padauginami iš 100, kad rodiklių skydelyje būtų sukurta procentinė skalė. Osciliatorius juda aukščiau, kai kaupiamojo R vertė yra teigiama, ir mažėja, kai jo neigiama vertė.
Interpretacija
VZO nurodo teigiamą tendenciją, kai ji pakyla aukščiau ir palaiko 5% lygį, ir neigiamą tendenciją, kai ji nukrenta žemiau 5% lygio ir nesugeba pakilti aukščiau. Svyravimai tarp 5% ir 40% žymi bullish tendencijų zoną, o svyravimai tarp -40% ir 5% žymi meškų tendencijų zoną. Tuo tarpu rodmenys, viršijantys 40%, rodo perpildytą būklę, o rodmenys, viršijantys 60%, rodo, kad būklė yra per didelė. Arba, kai rodmenys mažesni nei -40%, rodo perpardavimo būseną, kuri tampa ypač parduota žemiau -60%.
Indikatorių skydelyje rodomos horizontalios linijos, atitinkančios santykinį procentinį lygį, kuris peržengus sužadina pirkimo ir pardavimo signalus:
- PIRKTI ARBA UŽDĖTI SIGNALĄ - kirsti iš apačios į virš -40% linijos.PARDUODAMAS AR PARDUODAMAS TRUMPAS SIGNALAS - kryžkite iš viršaus į apačią iki 40% linijos. MAŽESNIS PIRKTI ARBA UŽDĖTI SIGNALĄ - kirsti iš apačios į virš 5% linijos, bet bet kurią vėlesnis pažeidimas prideda 7, 5% buferinę zoną prieš kitą pirkimo signalą.
Su VZO galima naudoti 14 periodų vidutinį kryptinį indeksą (ADX), kurio vertės yra didesnės nei 18, nurodant tendencijas rinkoje. 60 periodų eksponentinis slenkamasis vidurkis (EMA) yra tiriamas, kai ADX signalizuoja apie tendenciją, kai kainų svyravimas virš slenkančio vidurkio reiškia teigiamą tendenciją, o žemyn nukreiptas kryžminis ženklas rodo smailėjančią tendenciją. Šios vertės turėtų būti pataisytos ir optimizuotos atliekant tam tikrų vertybinių popierių pakartotinę patikrą.
Galima patvirtinti kainų modelį ir kitus rodiklius, kad patvirtintumėte VZO pirkimo ar pardavimo signalus. Garsumo juostos, paplitusios daugelyje kainų lentelių, teikia naudingos informacijos šiuo klausimu, padidindamos signalo patikimumą, kai bulių ir meškos kryžiai lygiuoja du kartus ar didesnį vidutinį garsumą. Be to, ieškokite, ar OBV žymės aukščiau, kai VZO pasislinks virš 50%, ir žemiau, kai jis nukris žemiau to lygio.
Pavyzdys
Penn National Gaming, Inc. (PENN) pasiekė per aukštą diagramą, parodytą aukščiau esančioje pirmoje metų pusėje, ir liepos mėn. Pagaliau iškopė į reikšmingą naują aukščiausią tašką. VZO per šį laikotarpį paskelbė du pagrindinius pirkimo signalus - gruodžio ir birželio mėn. Abi jos buvo prieš stiprią pakilimą, kuris būtų buvęs didelis pelnas. Laikotarpis generuoja du galiojančius pardavimo signalus - vasarį ir balandį, tačiau papildomi signalai sausio, gegužės ir birželio mėnesiais sumažina patikimumą, nes jie atsiranda tuo pačiu metu kaip ir didesnės kainos.
Esmė
Garso zonos osciliatorius siūlo naują požiūrį į apimties tendencijų signalus, atsižvelgiant į klasikinį balanso tūrio rodiklį ir pridedant išlyginamuosius vidurkius, kad būtų galima nusipirkti ir parduoti signalus skirtingais tendencijų pokyčių lygiais.
