Kas yra „McClellan“ osciliatorius?
„McClellan Oscillator“ yra rinkos pločio rodiklis, pagrįstas skirtumu tarp augančių ir mažėjančių emisijų skaičiaus biržoje, pavyzdžiui, Niujorko vertybinių popierių biržoje (NYSE) ar NASDAQ. Šis rodiklis lyginamas su akcijų biržų indeksais, susijusiais su birža.
Šis rodiklis naudojamas norint parodyti stiprų indeksų požiūrio pokytį, vadinamą pločio traukais. Tai taip pat padeda analizuoti indekso tendencijos stiprumą per nukrypimus ar patvirtinimus.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- „McClellan Oscillator“ formulę galima pritaikyti bet kuriai vertybinių popierių biržai ar akcijų grupei. Skaitymas virš nulio padeda patvirtinti indekso padidėjimą, o rodmenys žemiau nulio patvirtina indekso nuosmukį. Kai indeksas auga, bet generatorius krinta, tai įspėja, kad indeksas taip pat gali pradėti mažėti. Kai indeksas krinta, o generatorius kyla, tai rodo, kad indeksas netrukus gali pradėti kilti. Tai vadinama divergencija. Reikšmingi pokyčiai, tokie kaip 100 ar daugiau taškų perkėlimas iš neigiamo rodmens į teigiamą rodmenį, vadinami pločio trauka. Tai gali reikšti, kad vertybinių popierių biržoje vyksta stiprus perėjimas nuo nuosmukio iki pakilimo.
„McClennan Oscillator“ formulė yra
Yra dvi „McClennan“ generatoriaus formulės. Originali formulė, kuri pritaikoma atsižvelgiant į biržoje kotiruojamų akcijų skaičiaus pokyčius. Pakoreguota formulė leidžia geriau palyginti vertes ilgesnį laiką.
Visiem, kas noklusina, tacu „McClellan Oscillator“ = 19 dienų EMA = 39 dienų EMA = koreguoti. „McClellan Oscillator“ = koreguojamasis. Grynieji avansai (ANA) = 19 dienų EMA = 39 dienų EMA = (19 dienų avansų EMA − atsisakymai) - (39 dienų avansų EMA − atsisakymai) (dabartinės dienos avansai − sumažėjimai) ∗ 0, 10 + ankstesnės dienos EMA (Dabartiniai dienos mokėjimai − Atmeta) ∗ 0, 05 + Ankstesnės dienos EMA (ANA 19 dienų EMA) - (ANA 39 dienų EMA) Avansai + AtmetimaiPagalbos −Atmesti (dabartinės dienos ANA – Ankstesnės dienos EMA ∗ 0, 10 + Ankstesnės dienos EMA) (Dabartinė diena ANA – Ankstesnės dienos EMA) ∗ 0, 05 + Ankstesnės dienos EMA
Visiem, kas noklusina, tacu Kur: EMA = eksponentinis slenkamasis vidurkisAdvances = Akcijų, prekiaujančių virš jų ankstesnės dienos pabaigos, skaičiusDeclines = Akcijų, prekiaujančių žemiau jų ankstesnės dienos pabaigos, skaičius
Kaip apskaičiuoti „McClellan“ osciliatorių
- Norėdami pradėti skaičiuoti, sekite „Avansai - atmetimai“ biržoje 19 ir 39 dienas. Apskaičiuokite paprastą šių (ne EMA) vidurkį. Naudokite šias paprastas vertes kaip „Ankstesnės dienos“ EMA vertes 19 ir 39 dienų EMA formulėse. Apskaičiuokite 19 ir 39 dienų EMA. Apskaičiuokite „McClellan Oscillator“ vertę.Dabar vertė buvo apskaičiuota, atlikdami kitą skaičiavimą naudokite šią vertę Ankstesnės dienos EMA. Pradėkite skaičiuoti formulės EMA, o ne paprastus vidurkius. Jei naudojate pakoreguotą formulę, žingsniai yra tie patys, išskyrus atvejus, kai naudokite avansą - atmetimą, naudokite ANA.
Ką tau sako „McClellan“ osciliatorius?
„McClellan Oscillator“ yra rodiklis, pagrįstas rinkos platumu, kurį techniniai analitikai gali naudoti kartu su kitomis techninėmis priemonėmis norėdami nustatyti bendrą akcijų rinkos būklę ir įvertinti jos dabartinės tendencijos stiprumą.
Kadangi šis rodiklis yra pagrįstas visomis biržos akcijomis, jis lyginamas su indeksų, atspindinčių tą biržą, kainų pokyčiais, arba lyginamas su pagrindiniais indeksais, tokiais kaip S&P 500.
Teigiamos ir neigiamos vertės rodo, ar vidutiniškai daugiau atsargų auga ar mažėja. Rodiklis yra teigiamas, kai 19 dienų EMA yra didesnė nei 39 dienų EMA, ir neigiamas, kai 19 dienų EMA yra mažesnė nei 39 dienų EMA.
Teigiamas ir kylantis rodiklis rodo, kad biržoje kaupiamos atsargos. Neigiamas ir mažėjantis rodiklis rodo, kad akcijos parduodamos. Paprastai toks veiksmas patvirtina dabartinę indekso tendenciją.
Crossovers iš teigiamo į neigiamą arba atvirkščiai gali reikšti, kad stebimo indekso ar biržos tendencija pasikeitė. Kai indikatorius perkelia didelį žingsnį, paprastai 100 ar daugiau taškų, iš neigiamos į teigiamą teritoriją, tai vadinama pločio trauka. Tai reiškia, kad daugybė atsargų padidėjo po meškos. Kadangi laikui bėgant akcijų rinka paprastai kils, tai yra teigiamas signalas ir gali reikšti, kad indekso dugnas yra žemiausias, o kainos apskritai auga.
Kai indekso kainos ir rodiklis juda skirtingomis kryptimis, dabartinei indekso tendencijai gali trūkti jėgų. Liekamasis divergencija atsiranda, kai generatorius kyla, o indeksas krinta. Tai rodo, kad indeksas netrukus gali pakilti, nes pradeda augti daugiau akcijų.
Lokiniai skirtumai yra tada, kai indeksas auga, o rodiklis krinta. Tai reiškia, kad mažiau atsargų išlaiko avansą ir kainos gali pradėti mažėti.
Skirtumas tarp „McClellan Oscillator“ ir „McClellan Summary Index“?
„McClellan Oscillator“ sukūrė Sherman ir Marian McClellan, kurie taip pat sukūrė „McClellan Summation Index“. „McClellan Summary Index“ dabartinės dienos „McClellan Oscillator“ pridedamas prie ankstesnės dienos „McClellan Summary Index“. Kitaip tariant, sumavimo indeksas yra kaupiamasis matas, o osciliatorius - ne. Nors osciliatorius gali būti naudingesnis trumpesnio laikotarpio tendencijoms analizuoti, „Summary Index“ yra labiau pritaikomas platesnėms ir ilgesnės trukmės kainų tendencijoms.
„McClellan Oscillator“ naudojimo apribojimai
Indikatorius linkęs skleisti daug signalų. Ploto troškimai, nukrypimai ir kryžminimai įvyksta tam tikru dažniu, tačiau ne dėl visų šių signalų kaina / indeksas pakryps tikėtina linkme. Šis rodiklis yra linkęs skleisti klaidingus signalus, todėl turėtų būti naudojamas kartu su kainų veiksmų analize ir kitais techniniais rodikliais.
Šis rodiklis taip pat gali būti gana nemalonus, greitai judantis tarp teigiamos ir neigiamos teritorijos. Toks veiksmas rodo nenuoseklią rinką, tačiau tai nėra akivaizdu, kol indikatorius nepradėjo šito plakti kelis kartus.
Prieš pasikliaudami rodikliu prekybos tikslais, išnagrinėkite, kaip rodiklis veikia ilgą laiką ir skirtingomis rinkos sąlygomis.
