Tiek santykinis stiprumo indeksas (RSI), tiek stochastinis generatorius yra kainos impulsai, naudojami rinkos tendencijoms prognozuoti. Nepaisant panašių tikslų, jie turi labai skirtingas teorijas ir metodus. Stochastinis generatorius remiasi prielaida, kad uždarymo kainos turėtų artėti ta pačia kryptimi kaip ir dabartinė tendencija. RSI stebėjo kainų perpardavimo ir perpardavimo lygį, matuojant kainų svyravimo greitį. Daugiau analitikų naudoja RSI per stochastinį osciliatorių, tačiau abu yra gerai žinomi ir patikimi techniniai rodikliai.
Santykinis stiprumo indeksas
J. Welles Wilderis jaunesnysis sukūrė RSI lygindamas naujausią rinkos prieaugį su naujausiais nuostoliais. Tai yra impulsų rodiklis, kuris matuoja naujausių kainų pokyčių mastą, kad būtų galima įvertinti perkamos ar perparduotos akcijų ar kito turto kainos sąlygas. RSI rodomas kaip osciliatorius (linijų diagrama, judanti tarp dviejų kraštutinumų), kurios rodmuo gali būti nuo 0 iki 100, ir jos nubrėžtos eilutėje po kainų lentele. Linijos vidurio taškas yra 50. Kai RSI vertės tendencijos viršija 70, laikoma, kad pagrindinis turtas yra perkamas. Priešingai, turtas laikomas perparduotu, kai RSI yra mažesnė nei 30. Prekybininkai taip pat naudoja RSI, norėdami nustatyti atramos ir pasipriešinimo sritis, nustatyti galimų atvirkščių skirtumus ir patvirtinti kitų rodiklių signalus.
Stochastiniai osciliatoriai
Stochastinius generatorius sukūrė George'as Lane'as. Stochastinis osciliatorius yra impulsų rodiklis, lyginantis tam tikrą vertybinio popieriaus uždarymo kainą su jo kainų diapazonu per tam tikrą laikotarpį. Generatoriaus jautrumą rinkos pokyčiams galima sumažinti koreguojant tą laiką arba imant slenkamą rezultato vidurkį. Jis naudojamas perkami ir perparduoti prekybos signalams generuoti.
Lane'as tikino, kad kainos paprastai artėja prie aukščiausių tendencijų kylančiose rinkose ir beveik iki žemiausių žemiausių tendencijų. Kaip ir RSI, stochastinės vertės yra pavaizduotos ribose nuo 0 iki 100. Perkamos sąlygos egzistuoja, kai generatorius yra didesnis nei 80, o turtas laikomas perparduotu, kai vertės yra mažesnės nei 20. Stochastinių osciliatorių diagrama paprastai susideda iš dviejų eilučių: vienos. atspindi tikrąją kiekvieno generatoriaus generatoriaus osciliatoriaus vertę, o vienas - trijų dienų paprastą slenkamąjį vidurkį. Kadangi manoma, kad kaina įsibėgės, šių dviejų linijų sankirtos yra laikomos signalu, kad kūriniuose gali būti atvirkštinis pokytis, nes tai rodo didelį impulsų pasikeitimą kiekvieną dieną.
Stochastinio generatoriaus ir tendencingos kainos pokyčių skirtumai taip pat laikomi svarbiu atvirkštinio signalo ženklu. Pvz., Kai lokio tendencija pasiekia naują žemiausią žemumą, tačiau osciliatorius išspausdina aukštesnę žemiausią, tai gali būti rodiklis, kad lokiai išnaudoja savo pagreitį, o bulių perversmas - dar didesnis.
Esmė
Apskritai, RSI yra naudingesnė tendencijose esančiose rinkose, o stochastika yra naudingesnė šalutinėse ar nestabiliose rinkose. RSI buvo skirta išmatuoti kainų svyravimo greitį, o stochastinių osciliatorių formulė geriausiai veikia nuosekliuose prekybos diapazonuose.
