Įvairūs duomenų taškai ir toliau patvirtina biržoje prekiaujamų fondų (ETF), kurie nesilaiko viršutinių svertinių indeksų, dar vadinamų išmaniąja beta, augimo trajektoriją. Penktasis metinis indekso teikėjo „FTSE Russell“ atliktas intelektualiųjų beta versijų tyrimas rodo, kad nemažas procentas pasaulio turto savininkų jau naudojasi iš esmės įvertintomis strategijomis arba ketina tai daryti.
„2018 m. 91% viso pasaulio turto savininkų turi intelektualiųjų beta investicijų paskirstymą, įvertino ar planuoja įvertinti intelektualųjį beta beta modelį per ateinančius 18 mėnesių“, - teigė FTSE Russell.
Pirmojo ketvirčio pabaigoje visame pasaulyje buvo įtraukta mažiau kaip 1 300 išmaniųjų beta biržos prekių (ETP), tai yra mažiau nei pusė ribotos vertės produktų. Tačiau intelektualiųjų beta ETP valdomas bendras turtas sudarė daugiau nei 641 milijardą JAV dolerių ir, remiantis ETFGI duomenimis, per pastaruosius penkerius metus jų bendras augimo tempas (CAGR) buvo 32, 6%, palyginti su 20, 9% ribotos vertės fondais.
Nors daugiau nei pusė JK ir JAV, didžiausioje pasaulyje ETF rinkoje, turto savininkų vis dar nėra tikri dėl geriausio išmaniojo beta metodo, FTSE Russell tyrimas rodo, kad intelektualiosios beta versijos naudojimas ir svarstymas per pastaruosius penkerius metus padidėjo 16%. Tikimasi, kad intelektualiojoje beta versijos arenoje kelių veiksnių fondai bus reikšmingas augimo šaltinis. Kelių veiksnių ETF derina kelių investavimo veiksnių, tokių kaip augimas, mažas kintamumas ir vertė, poveikį. (Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite: Daugiafaktoriai ETF ateina iš amžiaus .)
„Tarp 2018 m. Apklaustų pasaulinių turto savininkų daugiafaktorines sudėtines išmaniąsias beta strategijas naudojo 49 proc. - tai pastebimas padidėjimas nuo 20 proc., Kai pirmą kartą įvertinta 2015 m.“, - teigė FTSE Russell. „Tarp 2018 m. Apklaustų pasaulinių turto savininkų daugiafaktorines sudėtines išmaniąsias beta strategijas naudojo 49 proc. - pastebimas padidėjimas nuo 20 proc., Kai pirmą kartą įvertinta 2015 m.“ Vieni iš populiariausių daugiafaktorių ETF yra JPMorgan diversifikuotos grąžos tarptautinis akcijų ETF (JPIN), „Goldman Sachs ActiveBeta“ JAV didelio kapitalizmo ETF (GSLC) ir „FlexShares“ kokybės dividendų ETF (QDF).
„FTSE Russell“ tyrimas taip pat pabrėžia augantį susidomėjimą aplinkosaugos, socialinėmis ir valdymo (ESG) strategijomis - tai sritis, kuri, kaip manoma, bus nauja pažangiųjų beta fondų augimo riba.
„Nors palyginti naujas FTSE Russell metinio tyrimo įrašas, išmaniųjų beta indeksų, matuojančių aplinkos, socialinius ir valdymo (ESG) veiksnius, akivaizdu, kad auga“, - teigė FTSE Russell. "Beveik 40% apklaustų turto savininkų tikisi, kad per ateinančius 18 mėnesių ESG aspektai bus taikomi intelektualiajai beta strategijai. Ir ypač turto savininkai siekia ESG indeksų pagrįstų strategijų dėl našumo, o ne tik dėl turto paskirstymo ar visuomenės gerovės. 2018 m. 44% apklaustų turto savininkų svarstė ESG dėl našumo priežasčių - 13% daugiau nei 2017 m., Kai pirmą kartą buvo įvertintas ESG išmaniojo beta indekso žinomumas ir naudojimas “. Vos aštuoni JAV kotiruojami ESG ETF valdo daugiau nei 100 mln. USD turtą.
