Turinys
- Kas yra indikatorių skirtumai?
- Problemos, susijusios su MACD skirtumais
- Naudokite kainą Veiksmas su skirtumu
- Esmė
MACD skirtumai aptariami daugumoje prekybos knygų ir dažnai nurodomi kaip tendencijos pasikeitimo priežastis arba kodėl tendencija galėtų pasikeisti. Žvelgiant iš paskos, skirtumai atrodo puikūs; galima rasti daugybę pavyzdžių, kai prieš pasikeitimą priešingai nei MACD.
Vis dėlto atidžiai pažiūrėkite, ir pastebėsite, kad prieš daugelį atgręžimų nėra nukrypimų, ir dažnai nukrypimai visiškai nelemia atšaukimo. Taigi prieš darant prielaidą, kad nukrypimai yra patikima priemonė naudoti jūsų prekybą, įsigilinkime į tai, kas yra MACD skirtumai, kas juos sukelia ir kaip pagerinti skirtumų naudojimą.
Pagrindiniai išvežamieji daiktai
- MACD yra populiarus techninis rodiklis, kurį naudoja prekybininkai daugelyje skirtingų rinkų, tačiau abejojama jo naudingumu. Viena iš pagrindinių skirtumų problemų yra ta, kad ji dažnai gali signalizuoti apie galimą pasikeitimą, bet tada faktiškai jokio atstatymo neįvyksta - jis gali sukelti klaidingą teigiama.Kita problema yra ta, kad skirtumai neprognozuoja visų atšaukimų. Kitaip tariant, jis gali numatyti per daug negrįžtamų sumų ir nepakankamai realių kainų atstatymų.
Kas yra indikatorių skirtumai?
Indikatoriaus nukrypimas yra tada, kai generatoriaus ar pagreičio indikatorius, pavyzdžiui, slenkamasis vidutinės konvergencijos divergencijos (MACD) rodiklis, nepatvirtina kainos pokyčio. Pvz., Akcijų kaina daro naują aukščiausią lygį, o MACD arba santykinio stiprumo indekso (RSI) rodiklis - žemiausią aukštį.
1 paveikslas: SPDR S&P 500 ETF savaitinė diagrama, rodanti MACD skirtumus pakilimo metu
1 paveiksle pateiktas nukrypimo nuo pakilimo pavyzdys. Kaina ir toliau didėja, tačiau MACD kelis kartus nekelia naujų aukštumų, o sukuria mažesnes aukštumas.
Rodiklio nukrypimas skirtas parodyti, kad tendencijos metu tendencija mažėja, todėl yra labiau linkusi į pokyčius. Tačiau, kaip parodyta 1 paveiksle, skirtumai nėra tinkami nustatant, kada įvyks atvirkštinis pokytis. Jau 2012 m. Diagramoje buvo skirtumų, net jei pakilimas tęsėsi ir iki 2015 m., O 2014 ir 2015 m. Pabaigoje buvo reikšmingų trūkumų. Tai smarkiai skiriasi: kai rodiklis daro žemesnes aukštumas, o kaina vis aukštėja.
Liekamasis divergencija atsiranda tada, kai kaina mažina svyravimus, o rodiklis - žemiausias. Jis skirtas parodyti, kad pardavimo tempas lėtėja ir kad nuosmukis yra labiau linkęs pakeisti. 2 paveiksle parodytas bullish divergencija; žemiausias MACD lygis kyla, o kaina ir toliau krenta. Nepaisant skirtumų tarp 2013 m. Vidurio ir 2015 m. Pabaigos, kaina ir toliau mažėjo.
2 paveikslas: SPDR „Gold Trust“ savaitinė diagrama, rodanti MACD skirtumus nuosmukio metu
Dažnos MACD skirtumų problemos
Viena iš pagrindinių skirtumų problemų yra ta, kad ji dažnai signalizuoja apie (galimą) apsisukimą, tačiau tikrojo atšaukimo neįvyksta - klaidingai teigiamą. Kita problema yra ta, kad skirtumai neprognozuoja visų atšaukimų. Kitaip tariant, joje numatoma per daug neatšaukiamų permainų ir nepakankama realaus kainų atšaukimo.
Kitame skyriuje aptarsime, kaip spręsti šias problemas. Pirma, čia yra dvi bendros klaidingų teigiamų priežasčių priežastys - skirtumai, kurie beveik visada atsiranda tam tikrose situacijose, tačiau nebūtinai lems, kad jie bus pakeisti.
Skirtis visada atsiras, kai bus staigus (didelis judesys per trumpą laiką) judesys, po kurio eis mažiau aštrus judesys. Tiesą sakant, tai yra skirtumas, kurį siekiama užfiksuoti, nes daugelis prekybininkų mano, kad sulėtėjus kainų judėjimui, jis gali būti pakeistas.
3 paveiksle parodyta, kad atsargos didėja, o vėliau didėja. Šis greitas ir didelis kainų pokytis lemia MACD šoktelėjimą, ir kadangi kaina negali toliau išlikti didesnė, atsiranda skirtumų. Skirtumas šiuo atveju nereiškia atstatymo, tik kad kainų pokyčiai yra lėtesni nei kainų pokyčiai (atotrūkis didesnis), dėl kurių rodiklis šoktelėjo. Atotrūkis lėmė neįprastą rodiklio šuolį, taigi, kai kaina grįžta į labiau „normalų“ elgesį, atsiranda skirtumų. Kiekviena tendencijos kainų banga yra skirtinga, ir ne visos kainų bangos greitai judės per labai trumpą laiką. Šiuo atveju kainų šuolis paskatino lėtesnį kainų kilimą, todėl MACD rodmenys mažėjo, bet nebuvo atvirkštiniai.
3 paveikslas: „Apple Inc.“ dienos diagrama, rodanti „melagingą teigiamą“ skirtumą
Po staigaus kainų pokyčio, kuris bus vykdomas toliau, kainų pokyčiai beveik visada bus lėtesni (apimantys mažiau atstumo arba apimantys per trumpesnį laiką), nors tendencija vis dar gali išlikti.
„Klaidingai teigiamas“ nukrypimas taip pat dažnai įvyksta, kai kaina juda į šoną, pvz., Keičiant intervalą ar trikampį. Kaip jau buvo aptarta anksčiau, kainos sulėtėjimas (judėjimas į šoną ar lėtas tendencingas judėjimas) privers MACD atsitraukti nuo ankstesnių kraštutinumų ir pasislinkti link nulio.
MACD patraukia link nulio, kai kaina juda į šoną, nes atstumas tarp slenkančio vidurkio 26 laikotarpių ir 12 periodų slenksčio vidurkio, kurį matuoja MACD, sumažėja. Slenkamieji vidurkiai (parodyti 4 paveiksle) daug sunkiau, kai kaina juda į šoną. Signalai, kuriuos MACD gali pateikti tuo metu, yra prastėjantys, nes slenkstantys vidurkiai, kuriais remiasi šis rodiklis, blogai ar šoninėse rinkose neveikia gerai. (Kintamieji vidurkiai paprastai veikia tendencijas geriau.)
4 paveikslas: „AT&T Inc.“ savaitinė diagrama, rodanti MACD judėjimą link nulio kainų judėjimo šonu metu
Kadangi MACD beveik visada atitiks nulį ir greičiausiai atitiks ankstesnius kraštutinius MACD aukščiausius ar žemiausius kursus, kai kaina pasislinks į šoną, MACD beveik visada parodys skirtumą. Paprastai šie signalai bus mažai naudingi, nes MACD tiesiog svyra aplink nulinę liniją, nes slenkantys vidurkiai plaka pirmyn ir atgal.
Aptarę kai kurias galimas MACD problemas ir į ką reikia atkreipti dėmesį, pateikiame keletą būdų, kaip pagerinti MACD skirtumus, naudojant ir kainų veiksmų analizę.
Visada naudokite kainą skirtingai
Kaina yra pagrindinis rodiklis, o pagreičio rodikliai paprasčiausiai manipuliuoja kainų duomenimis. Naudodamiesi MACD, naudokite kainos veiksmus, kad būtų lengviau priimti sprendimus.
Čia yra keletas pagrindinių nurodymų, kaip tai padaryti:
- Tikėtina, kad pastebėsite MACD skirtumus, kai kainų judėjimas sulėtės (palyginti su ankstesnėmis kainų bangomis) arba pasislinks į šoną. Tai nebūtinai rodo atšaukimą. Jei yra skirtumų, neišeikite iš dabartinės prekybos tik dėl šių skirtumų. Pvz., Jei akcijų kursas didėja, neišeikite iš ilgos prekybos vien dėl to, kad yra skirtumų. Kaip parodyta, nukrypimas nėra tinkamas laiko rodiklis ir išvis negali sukelti atšaukimo. Jei norėtumėte pradėti prekybą, pagrįstą skirtumais, prieš pradėdami veikti, palaukite, kol kaina sulaužys dabartinę tendenciją, patvirtindama skirtumą. Pvz., Jei tendencija pakilo, tačiau pastebimas smarkus nukrypimas, eikite trumpiau, tik tada, kai kaina išsiskirs iš pakilimo tendencijos ir kils nuosmukis. Kylant aukštyn, kaina turi sudaryti mažesnius svyravimų aukščius ir žemesnius svyravimus, kad būtų parodytas naujas nuosmukis. Norint, kad nuosmukis pasikeistų, kaina turi sudaryti aukštesnius svyravimo aukščius ir aukštesnius svyravimo aukščius. Pasitikėkite kainos veiksmu, o ne skirtumu. Jei kaina nesutampa su ankstesne tendencija, atkreipkite dėmesį į perspėjimą, net jei skirtumo nebuvo perversmo metu.
Net ir laikydamiesi šių gairių, skirtumai gali suteikti naudingos informacijos apie kai kuriuos sandorius, bet ne apie kitus. Tai priemonė, kuri gali padėti prekybai, bet nėra tobula. Būtina suprasti silpnąsias vietas ir padėti jas kompensuoti, analizuojant kainų veiksmus.
Esmė
Rodiklių naudojimas ar skirtumai nėra blogas dalykas. Skirtumas rodo, kad kaina praranda pagreitį, palyginti su ankstesniais kainų svyravimais, tačiau tai nebūtinai rodo kainos pasikeitimą. Skirtumai taip pat nebūtini, kad tendencija pasikeistų. Skirtumas beveik visada įvyksta tada, kai kaina smarkiai juda tendencijos kryptimi, o paskui pasislenka į šoną arba tęsia tendenciją, bet lėčiau. Staigus žingsnis, po kurio eina konsolidacija, dažnai rodo tendencijos stiprumą, o ne grįžimą, kaip rodo MACD skirtumai.
Kai naudojate divergenciją, supraskite, kas ją sukelia, kad galėtumėte išvengti kai kurių su indikatorių skirtumais susijusių problemų. Taip pat išanalizuokite kainų veiksmus; tendencijos sulėtėjimas yra matomas nenaudojant rodiklio, kaip ir kainų pokytis. Jei naudojate nukrypimą, patikrinkite jo pagrįstumą padedant įėjimo ir išėjimo taškams per kelis mėnesius, kad įvertintumėte, ar nukrypimai pagerina jūsų našumą.
