Kaupiamojo svyravimo indeksas (ASI) yra Welleso Wilderio svyravimo indekso variacija. Jis nubraižo bendrą kiekvienos juostos svyravimo indekso vertę. Svyravimo indeksas yra vertė nuo 0 iki 100, jei strypas aukštyn, ir nuo 0 iki –100, jei strypas žemyn. Svyravimo indeksas apskaičiuojamas naudojant dabartinę juostos atidarytą, aukštą, žemą ir uždarytą, taip pat ankstesnę juostą atvirą ir uždarytą. Svyravimo indeksas yra populiarus įrankis ateities sandorių rinkoje. (Norėdami sužinoti daugiau apie prekybos ateities sandoriais, skaitykite skyrelyje „ Ar esate pasirengęs prekiauti ateities sandoriais ?“)
TUTORIAL: osciliatorių ir indikatorių tyrinėjimas
Kaupiamasis svyravimo indeksas naudojamas norint gauti geresnį ilgalaikį vaizdą nei naudojant paprastą svyravimo indeksą, kuriame naudojami tik dviejų juostų duomenys. Jei ilgalaikė tendencija auga, kaupiamojo svyravimo indeksas yra teigiama vertė. Ir atvirkščiai, jei ilgalaikė tendencija žemėja, kaupiamasis svyravimo indeksas yra neigiama vertė. Jei ilgalaikė tendencija yra šoninė (ne tendencija), kaupiamasis svyravimo indeksas svyruoja tarp teigiamų ir neigiamų verčių. Šis rodiklis naudojamas ateities sandoriams analizuoti, tačiau gali būti taikomas ir akcijoms.
ASI pateiks technikui skaitinius kainų svyravimus, kurių vertė yra įvertinta, ir tai parodys trumpalaikius tendencijų pokyčius. Metastock geriausiai tai paaiškina:
Galite patvirtinti tendencijų atsiskyrimą palyginę ASI tendencijų linijas su kainų diagramos tendencijų linijomis. Melagingas lūžis nurodomas, kai įsiskverbia į kainų diagramą nubrėžta tendencija, tačiau panašios tendencijos, brėžtos kaupiamojo svyravimo indekse, nėra. (Norėdami sužinoti daugiau apie tendencijų tendencijas, skaitykite skyrių „ Tendencijų naudingumas“).
Diagrama sukurta naudojant „Tradestation“
Ši 2002 m. „ Apple“ (Nasdaq: AAPL) diagrama parodo keletą tendencijų, patvirtinančių trumpalaikę tendenciją, stebėtą gegužę, ir horizontalų modelį, susikūrusį vasarą ir ankstyvą rudenį. Šioje diagramoje esanti ASI nerodo pirkimo signalo, tačiau kiekvieną dieną šios akcijos pardavėjai randa pirkėjų.
Šis rodiklis gali būti naudojamas retkarčiais, kad patvirtintų tikėjimą tendencijos svyravimais.
McClellan Osciliatorius
„McClellan Oscillator“, kurį 1960 m. Pabaigoje sukūrė Shermanas ir Marianas McClellanai, apskaičiuoja skirtumą tarp dviejų eksponentinių slenkančių vidurkių, naudodamiesi to paties dienos pokyčiais ir atmetimais.
Dabar tai gali būti svarbiausia suprasti: du slenkamieji vidurkiai visada yra 19 ir 39 laikotarpio eksponentiniai slenkamieji vidurkiai (EMA) ir sudaro atitinkamai 10 ir 5% tendencijų vertes. Profesionalios planavimo programinės įrangos programos, tokios kaip „Tradestation“ ir kitos, kaip numatytuosius laikotarpius naudoja 19 ir 39 dienų EMA, tačiau daugelis chartistų eksperimentuos su kitais laikotarpiais, norėdami patobulinti savo studijas. Jei naudojate 19/39 modelį, „McClellan“ yra geras trumpalaikis rodiklis, numatantis teigiamus ir neigiamus išankstinės / nuosmukio statistikos pokyčius, kad rinkos laikas būtų geresnis. (Norėdami sužinoti, kaip apskaičiuoti metriką, kuri pagerėja naudojant paprastą dispersiją, žr . Eksponentinio svertinio svertinio vidurio ištyrimas)
Siekdamas įvertinti rinkos plotį, „McClellan Oscillator“ naudoja vidurkius ir skirtumus, pagrįstus šiais duomenimis. Norint tiksliai nubraižyti „McClellan Oscillator“, diagramoje turi būti tiek einantys, tiek mažėjantys klausimai, o įvestyse turi būti nurodytas teisingas kiekvienos duomenų numeris. Kadangi „McClellan Oscillator“ naudoja eksponentinius vidurkius, „McClellan Oscillator“ skaitmeninė vertė priklausys nuo diagramoje esančių duomenų. Jei akcijų rinkos indeksas yra mitingas, bet daugiau klausimų mažėja, nei progresuoja, tada ralis yra siauras ir didžioji dalis akcijų rinkos nedalyvauja. (Norėdami susipažinti su dviem mažiau žinomais laikotarpiais, skaitykite skyriuje „Absoliutaus platumo indekso ir opų indekso atradimas“ .)
Panašus į slenkamąjį konvergencijos skirtumą, „McClellan Oscillator“ yra impulsų rodiklis. Kai trumpalaikis vidurkis pakyla virš ilgalaikio vidurkio, užfiksuojama teigiama vertė. Kaip ir daugumos generatorių atveju, „McClellan Oscillator“ rodo perdėtą problemą, kai rodiklis matuojamas 70–100, o neigiamame 70–100 diapazone. Pirkimo signalai nurodomi, kai osciliatorius pakyla nuo perparduoto lygio iki teigiamo lygio, o, priešingai, pardavimo signalai nurodomi mažėjant nuo perparduotos iki neigiamos teritorijos. Auganti lovio ir smailių tendencija būtų teigiamas ženklas prekybininkui, o kritę viršūnės ir dugnai parodytų pardavėjus. (Susijusius skaitymus skaitykite skiltyje „Paprastas kintamasis vidurkis, kad tendencijos išsiskirtų“
Diagrama sukurta naudojant „Tradestation“
2002 m. „ Exxon Mobil“ (NYSE: XOM) diagramos apačioje galite pamatyti, kad sklypo vertė yra 81, 19, nurodant pardavimo signalą už išleidimą.
Išvada
Šie rodikliai yra patvirtinimo rodikliai iš tų, kuriems reikia reguliariai tikrinti savo duomenis.
Atminkite, kad tai jūsų pinigai - investuokite protingai.
