Opcionų prekybos vadovas

Opcionų sutarties galiojimo laikas yra data ir laikas, kai ji tampa negaliojančia.

Išorinė vertė yra skirtumas tarp pasirinkimo sandorio rinkos kainos ir jo vidinės vertės.

Tolimiausias pasirinkimas paskirstytoje prekyboje yra ilgesnis laikas iki galiojimo pabaigos.

„Fugit“ - tai laikas, per kurį investuotojas mano, jog liko nebebus naudinga anksčiau laiko pasinaudoti pasirinkimo galimybe.

Ateities sandorių paketas yra tam tikras ateities sandorių tipas, leidžiantis investuotojui pirkti ateities sandorius kas ketvirtį nuo vienerių iki dešimties metų.

Gama neutralus apsidraudimas yra pasirenkamas rizikos valdymo būdas, kai pozicijos bendra gama vertė yra artima nuliui.

Aukso pasirinkimas suteikia investuotojui teisę, bet ne pareigą, ateityje nusipirkti arba parduoti aukso luitus už nustatytą kainą.

Dalyvis arba rašytojas yra pirkimo arba pardavimo pasirinkimo sandorių pardavėjas, kuris renka įmokas, už kurias opcionai yra parduodami. Šis terminas taip pat gali reikšti pasitikėjimo kūrėją.

„Greenspan put“ buvo prekybos strategija, populiari 1990 m. Ir 2000 m., Atsižvelgiant į tam tikrą politiką, kurią tuo metu įgyvendino federalinių atsargų pirmininkas Alanas Greenspanas.

Žarnos plitimas yra pasirinkimo strategija, sukurta perkant ar parduodant in-the-money, pateiktus tuo pačiu metu, kaip in-the-money kvietimą.

„Herrick Payoff Index“ stebi kainą, apimtį ir atvirą susidomėjimą, kad nustatytų galimas ateities ir pasirinkimo sandorių tendencijas ir atšaukimus.

Horizontalusis skirtumas yra tuo pat metu trunkanti ilgoji ir trumpoji išvestinių finansinių priemonių pozicija tuo pačiu pagrindiniu turtu ir streikuojančia kaina, tačiau su skirtingu galiojimo terminu.

„Hull-White“ modelis yra naudojamas išvestinėms priemonėms vertinti, darant prielaidą, kad trumposios palūkanų normos pasiskirsto normaliai ir grįžta į vidurkį.

Nelikvidus pasirinkimas yra sutartis, kurios negalima greitai parduoti už gryną pinigą už vyraujančią rinkos kainą. Nelikvidūs opcionai turi labai mažą susidomėjimą arba jų visai nėra.

Indekso pasirinkimo sandoris yra išvestinė finansinė priemonė, suteikianti turėtojui teisę, bet ne pareigą, pirkti ar parduoti pagrindinio indekso vertę.

Palūkanų normos išvestinė priemonė, kai turėtojas turi teisę gauti palūkanų išmoką, pagrįstą kintama palūkanų norma, ir vėliau moka fiksuotą palūkanų normą.

Palūkanų normos galimybė yra išvestinė finansinė priemonė, leidžianti jos turėtojui apsidrausti ar spekuliuoti palūkanų normos pokyčiais įvairiu terminu.

Tarptautinė vertybinių popierių birža (ISE) yra elektroninė opcionų birža, įkurta 2000 m. Birža suteikia investuotojams didesnį likvidumą.

Vidinė vertė yra suvokiama arba apskaičiuota turto, investicijos ar įmonės vertė ir naudojama pagrindinėje analizėje bei pasirinkimo sandorių rinkose.

Skatinamasis akcijų pasirinkimas (ISO) yra išmokos darbuotojams, suteikiančios teisę nusipirkti akcijų su nuolaida, pridedant pelno mokesčio nuolaidą.

„iTraxx LevX“ yra dviejų prekybinių indeksų, kurie turi kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorius (CDS), rinkinys, atspindintis diversifikuotą 35 Europos bendrovių krepšelį.

Išpardavimo galimybė turi įmontuotą mechanizmą, kurio galiojimas pasibaigs, jei pagrindinis turtas pasiekia nurodytą kainų lygį.

Lambda yra pasirinkimo sandorio kainos procentinio pokyčio ir opciono kintamumo procentinio pokyčio santykis.

Ilgalaikiai akcijų numatymo vertybiniai popieriai (LEAPS) yra pasirinkimo sandoriai, kurių galiojimo laikas yra ilgesnis nei vieneri metai.

Koda yra viena išvestinių finansinių priemonių prekybos strategijos sudedamoji dalis, kurioje prekybininkas derina kelias opcionų sutartis arba kelias ateities sutartis.

Įtvirtinimas reiškia kelių atskirų pozicijų, kurios sujungiamos į bendrą poziciją, įvedimą ir dažnai naudojamas prekybai opcionais.

„Leg out“ reiškia vieną sudėtingo pasirinkimo sandorio pusę, kuri reiškia uždaryti arba atsisakyti vienos išvestinės finansinės priemonės pozicijos.

Mažos vykdymo kainos variantas (LEPO) yra europietiško tipo pasirinkimo sandoris, kurio vykdymo kaina yra vienas centas ir kuris imituoja ateities sandorį.

Išvardytas opcionas yra išvestinis vertybinis popierius, kuriuo prekiaujama registruotoje biržoje su standartizuotomis įvykdytų kainų, galiojimo laiko pabaigos, atsiskaitymo ir kliringo priemonėmis.

Vietinis kintamumas (LV) yra kiekybinėje analizėje naudojamas kintamumo matas, kuris suteikia išsamesnį vaizdą apie riziką, kai nustatomos kainos.

Ilgas pagrindas yra praktika pirkti prekę ir tada apsidrausti nuo šios pozicijos parduodant ateities sandorius dėl nuosavybės teise priklausančių prekių.

Ilgoji koja yra paskirstymo ar derinimo strategijos dalis, apimanti dvi pozicijas vienu metu, norint gauti pelno.

Ilgas želė ritinys yra pasirinkimo strategija, kuria siekiama gauti naudos iš laiko vertės, paskirstytos pardavus ir perkant du pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorius su skirtingomis galiojimo dienomis.

Sintetinis pardavimo būdas yra pasirinkimo sandorių strategija, kuri sujungia trumpą akcijų poziciją su ilgo pirkimo pasirinkimo sandoriu toje pačioje akcijoje, kad būtų imituojamas ilgo pardavimo pasirinkimas.

Atgalinio sandorio sudarymas suteikia galimybę jo turėtojui pasinaudoti pasirinkimo sandoriu už pačią naudingiausią pagrindinio turto kainą per visą pasirinkimo sandorio galiojimo laiką.

Maksimalus skausmas yra kaina, už kurią daugiausiai pasirinkimo galimybių (dolerio verte) baigsis bevertė.

Mini dydžio „Dow“ yra tokio tipo pasirinkimo sandoriai, kurių pagrindinis turtas yra „E-Mini Dow“ ateities sandoriai. „E-mini-Dow“ ateities sandorių vertė 5 USD, padauginta iš DJIA.

Pinigingumas yra išvestinės priemonės aprašymas, susiejantis jos pradinę kainą su pagrindinio turto kaina.

Iš pradžių „Société Générale“ prekiavo kalnų diapazonų galimybėmis - tai prekybos taktika, apjungianti diapazono, vaivorykštės ir krepšio galimybes.

Kelių indeksų parinktis yra našesnė parinktis, kai išmokėjimas pagrįstas santykiniu dviejų indeksų ar kito turto našumu.