Opcionų prekybos vadovas

Rho nurodo pasirinkimo sandorių (arba pasirinkimo sandorių knygos) riziką, atsirandančią dėl palūkanų normos pokyčių.

Teisių siūlymas - tai visuma, suteikiama akcininkams įsigyti papildomų akcijų akcijų proporcingai jų turimoms dalims.

Rizikos pakeitimas yra pasirinkimo galimybių strategija, pirmiausia naudojama apsidraudimo tikslais.

Robertas C. Mertonas yra Nobelio premijos laureatas ekonomistas, garsėjantis savo metodu opcionų vertei nustatyti.

Rizikos grafikas yra dvimatis grafinis vaizdas, parodantis pasirinkimo sandorio pelną ar nuostolį įvairiomis kainomis.

Pasirinkimo sandorių pakeitimas yra vienos pasirinkimo sandorio pozicijos pakeitimas į kitą, naudojant aukštesnę pardavimo kainą.

Pardavėjo pasirinkimas, terminas, dažnai naudojamas kartu su išankstiniu pirkimu, suteikia pardavėjui teisę pasirinkti kai kurias pristatymo specifikacijas.

Eilinis pasirinkimo sandoris yra trumpalaikis ateities sandorių, kuriais prekiaujama tais mėnesiais, kai pagrindinė ateities sandorio sutartis nėra parduodama, pasirinkimo sandoris.

Trumpas pirkimas yra strategija, apimanti pirkimo pasirinkimo sandorį, suteikiantį prekybininkui teisę, bet ne pareigą, parduoti vertybinį popierių. Paprastai tai atspindi spartesnę perspektyvą: prielaida, kad opciono pagrindinio turto kaina kris.

Trumpas pirkimas yra tada, kai atidaromas pardavimo sandoris, parašius opcioną.

Trumpa koja yra bet kokia pasirinkimo sandorių sutartis, kai asmuo užima trumpą poziciją.

SPAN marža yra sistema, nustatanti maržos reikalavimus pagal visuotinį (viso portfelio) vienos dienos rizikos vertinimą prekybininko sąskaitoje.

Finansų srityje skirtumas paprastai reiškia skirtumą tarp dviejų vertybinio popieriaus ar turto kainų (pirkimo ir pardavimo) arba tarp dviejų panašių aktyvų.

Pakopinė premija yra tada, kai opciono premija yra mokama per tam tikrą laiką, o ne tada, kai pradedama prekyba.

Akcijų pasirinkimo sandoris suteikia investuotojui teisę, bet ne pareigą, pirkti ar parduoti akcijas už sutartą kainą ir datą.

Įspėjimo plotis yra skirtumas tarp pasirinkto pasirinkimo sandorių kainų streikuojančių kainų skirtumo.

Sintetinėje ateities sutartyje naudojami pardavimo ir pirkimo pasirinkimo sandoriai su ta pačia pardavimo kaina ir galiojimo pabaiga, kad būtų imituojamas tradicinis ateities sandoris.

Sintetinėje išankstinėje išankstinėje sutartyje naudojami pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandoriai su ta pačia pradine kaina ir galiojimo laiku, kad būtų sukurta įskaitymo išankstinė pozicija.

Pasirinkus prekybą vidutine kaina (TAPO), pelnas arba nuostolis yra skirtumas tarp įspėjimo ir vidutinės turto kainos per laikotarpį.

Laiko vertė, dar vadinama išorine verte, yra vienas iš dviejų pagrindinių opciono priedų komponentų. Priemokos dalis priskiriama tam laikotarpiui, kuris liko iki opciono sutarties galiojimo pabaigos.

Trigubas raganavimas yra akcijų pasirinkimo sandorių, akcijų indekso ateities sandorių ir akcijų indekso pasirinkimo sandorių galiojimo laikas per ketvirtį, pasibaigiantys tą pačią dieną.

Ultima - tai greitis, kuriuo pasirinkimo sandorio reakcija į pagrindinės rinkos nepastovumą.

Nedengtasis pasirinkimas arba neapibrėžtasis pasirinkimo sandoris yra pasirinkimo sandorių pozicija, kurios nepadengia pagrindinio turto kompensacinė pozicija.

Pagrindinės priemonės, naudojamos tiek akcijose, tiek išvestinėse priemonėse, yra vertybiniai popieriai, kurie turi būti sumokėti vykdant sutartį ar varantą. Tai gali būti akcija, obligacija ar kita finansinė priemonė.

Pagrindinis opciono vertybinis popierius yra finansinė priemonė (akcija, indeksas, obligacija, valiuta, prekė), kuria pagrįsta pasirinkimo sandorio vertė.

Vanilinis pasirinkimas suteikia savininkui teisę per nustatytą laiką pirkti arba parduoti pagrindinį turtą už iš anksto nustatytą kainą.

VIX pasirinkimo sandoris yra išvestinis vertybinis popierius, pagrįstas CBOE kintamumo indeksu kaip pagrindiniu turtu.

Kintamumo arbitražas yra prekybos strategija, kuria siekiama gauti naudos iš skirtumo tarp numatomo būsimo turto, pavyzdžiui, akcijų, nepastovumo ir numanomo pasirinkimo, pagrįsto tuo turtu, nepastovumo.

Prekyba kintamumo citata yra investavimo būdas, pagrįstas numatomu vertybinių popierių kintamumu. Paprastai juo naudojasi labiau patyrę investuotojai.

Pastovumo apsikeitimo sandoris yra išankstinis išankstinis apmokėjimas, pagrįstas realiu kintamumu palyginti su numanomu pagrindinio turto nepastovumu.

CBOE „Nasdaq“ kintamumo indeksas (VXN) - tai rinkos lūkesčių, susijusių su „Nasdaq-100“ indekso kintamumu per 30 dienų, matas, kurį lemia šio indekso pasirinkimo sandorių kaina.

Nešvaistomas turtas yra daiktas, kurio vertė laikui bėgant negrįžtamai mažėja. Tai gali būti transporto priemonės ir mašinos, taip pat pasirinkimo sandoriai.

Raganų valanda yra paskutinė prekybos valanda dienomis, kuriomis baigiasi opcionų ir ateities sandorių galiojimo laikas.

Rašytojas yra pasirinkimo sandorio pardavėjas, kuris surenka priemoką iš pirkėjo. Rašytojo rizika gali būti labai didelė, nebent ši galimybė yra padengta.

Pasirinkimo sandorio sudarymas reiškia investicinę sutartį, suteikiančią teisę pirkti ar parduoti akcijas ateityje.

Pajamingumu paremtas pasirinkimo sandoris yra tokio tipo pasirinkimo sandoris, kurio vertė nustatoma iš skirtumo tarp įvykdymo kainos (išreikštos procentais) ir pagrindinės skolos priemonės pajamingumo.

Nulinė apykaklė yra pasirinkimo strategija, naudojama siekiant užfiksuoti pelną perkant ne pinigų (OTM) kainą ir parduodant tos pačios kainos OTM kvietimą.

Zomma yra laipsnio, iki kurio darinio gama yra jautri numanomo nepastovumo pokyčiams, matas. Jis taip pat žinomas kaip DgammaDvol.

Sužinoję tik keletą pagrindinių galimybių savybių, jos tampa labai naudingos ir lengvai suprantamos

Norint gauti kuo geresnę pelną iš opcionų prekybos, svarbu suprasti, kaip opcionai veikia ir rinkose, kuriose jie prekiauja.